こんにちは、当ブログにお越しいただきありがとうございます。

アジアでは円買いに

連日海外で円売り、アジアで円買いになっています。

マーケットの流れてる噂を小耳に挟んだので

106円台後半から107円台にかけてはアジア系の売りが待ち構えている

その上にはショートのストップロス

モノラインに対する資本増強が中止になるかもしれない

昨日ぐらいから出遅れている本邦輸出勢が売っている

ドイツバンクの決算が延期になるのではないか

やはりネガティブな話ばかりなので株価、為替の頭を抑えているようです


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政策当局は本気か?

bank index

おはようございます、昨晩はECBの利下げによる米欧協調利下げの期待からユーロ円が急落しましたが、結局利下げはありませんでした。これを嫌気して欧州株も急落、その流れを受け米国株も一時200ドル超下げました。

この米株の下落を受けてドル円も105円割れを演じました。

ニューヨークの午後に入り、米銀によるモノライン(金融保証会社)に対する15BIOドルの資本注入の話から、またベアースターン証券による大手銀行株の投資判断を売りから買いに引き上げたことをきっかけに金融株が暴騰しました(チャートは金融株指数です)。

金融株の多くは信用売りが膨らんでいたこと、ニューヨーク証券取引所の売買高が連日20億株を超える大商いであったことを考えると、テンポラリーにはセリングクライマックスであった可能性もあります。

またVIX指数(恐怖指数)も昨晩下落しオプションのボラティリティの急落は市場の沈静化の兆候とも見ることができます。

米国株の急騰を受けドル円は105円台から106円後半へ、クロス円も大ショートカバー大会となってしまいました。

緊急利下げ後の米銀による資本注入、また実現しませんでしたが米欧協調利下げの噂、週初からの金融市場の乱高下をみて政策当局が本気で事態収拾に行動を起こしつつある可能性もあり当局の動きに対しては注意が必要です。

結局ニューヨークは+298.98の上昇、JPモルガン、ワコビアなどは10%超上昇しました。

またシカゴ商品先物取引所(CME)は最近の市場の高い変動を受け、追加証拠金比率を引き上げる発表、株式の損失の穴埋めなどで商品市場での利食い売りの動きとともに商品市場に対する売り圧力となるかもしれません。

本日もよろしくお願いいたします


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ユーロ円のチャート分析

ユーロ円時間足

サプライジングも1日も持ちませんでした。こんな状況でも高値でクロス円、ドル円をしっかり売って儲けた方たちに拍手です。http://petittrader.cocolog-nifty.com/blog/

信念に基づいてトレードすることは本当に大切ですね

私自身はもう少しクロス円は上を見ていたのでショートにできませんでした。残念

チャートは一昨晩からのユーロ円の時間足です。あとずけではありますが、こうすれば勝てたという解説をしてみたいと思います。

サブチャートはRSIです。

ユーロ円が最初に152.80をつけた時点でRSIは30を割れ最安値でした、そこから次のユーロ円の底の152.30、昨晩の安値の152.10をつけたにもかかわらずRSIの安値はきり上がって行きました(RSIのチャートにサポートラインをつけておきました)。

このようにプライスが下がっているにもかかわらず、RSIが切りあがる状態はダイバージェンシー(Divergency,逸脱、発散)と呼ばれて底値圏で起こることがあります。

昨晩はこの状態が示現したのでユーロ円ロングにいけました。ただ最初の底値の152.80で買うとその後に振り落とされるリスクがあるので、2番底、3番底を確かめてからエントリーしなければならないのが難しいところです。

その後RSIはサポートを抜けず順調にきりあがり昨日の高値の157.10で反転しました。

ここでショートにしていればすばらしいのですが、少なくともRSIがサポートを切れ

一目の雲に突入した155円割れでショートを作れなかったのが今日の敗因でした。

RSIはこのような使い方もできるときがあります。


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FRB緊急利下げに対する評価

FRBの利下げに対するいくつかのリポートを読んでみましたので抜粋したいと思います。

1、今回の利下げは来週ににFOMCを控えているのに緊急に行われた

2、1980年代からのFF金利誘導目標設定が始まって以来最大の利下げ幅

という二つに意味で異例だった。

その背景としては

1、広範囲の金融市場の悪化で一部企業や家計にクレジットクランチの恐れがでて、住宅市場の落ち込み、労働市場の弱まり(2月の雇用統計の大幅な悪化も予想されます)

それらが経済、成長に対してかなりのダウンサイドリスクがあるため

2、本来先週緊急利下げしていれば金曜日からの世界同時株安は防げたというようなFRBの動きが市場の予想に対して後手に回っている(ビハインドザカーブ)状況を払拭するため

3、株価の下落などの逆資産効果が景気への更なる下ぶれリスクを防ぐため

今後の展開

1、ビハインドザカーブを防ぐために29-30日のFOMCの定例理事会で0.5%利下げ

2、3月18日にも0.25%利下げしてFFレートを2.75%へ

などの期待が出てきています。ちなみに世界最大の債券ファンドであるピムコのビルグロスはFFレートを2.5%と予想しています。

これらの期待がFRBに対して更なる金利下げの催促になり、ビハインドザカーブになるリスクをはらんでいることは中央銀行の舵取りの難しいところです。

米国のポールソン財務長官は減税を柱とする財政出動が春前に成立可能としており、

減税から支出の増加、心理効果など期待できます。

2.5-2.75%のFFレートの効果で金融政策、財政政策がでそろう春先からが米国経済の回復が目に見えてくるかもしれません。


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金融当局の姿勢

ユーロ円週間

おはようございます、香港金融管理局(HKMA)が0.75のレートカットで、ドル円も107円台のせですね。朝方BOEのキング総裁も利下げを示唆しましたが,この当局の姿勢は

もしかしたら流れを変える可能性があるので、柔軟な姿勢で臨みたいと思います。昨晩もユーロ円は152円から156円、ポンド円も204円から209円と激しく動いていますので、このような時はいつもよりポジションの量を減らして、スイングの幅、あるいは回数で儲けていけるようできればと思います。

なにより負けないことが肝要、方向性が出てからで十分に間に合うと思います。

チャートはユーロ円ですが月曜日の急落前のレベル157.6070近辺を埋めに行ってます、当面のターゲットになると思います。

本日もよろしくお願いします


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FRB緊急利下げ

これで危機が去ったとは思いませんが、利下げの幅は真剣度が伝わるので、徐々に効いてくるのではないでしょうか。

ニューヨークダウも-450から現在-140まで戻しています。今晩のところはFRBに敬意を表してクロス円、ドル円のショートは手仕舞い、新たなショートメークも控えたほうが良いかと思います。

ユーロ円の154近辺がテンポラリーサポート、157.50-60(166.60-152.15の38.2%)それを抜けると159.40(50%)テンポラリーの戻りのめどになります。

ポンド円も207がテンポラリーサポート下落する前の高値の212.40-50がテンポラリー戻りのめどになると思います。


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ドル円の膠着

ドル円15分

昨日はジョージソロスが、第二次世界大戦以降最大の危機といったとか、各国株式市場の下落と金融機関の大幅損失で、マーケットの危機感が最高潮近くに高まっています。

しかし東京マーケットでは、日米欧の各中央銀行が協調利下げをするという噂や、公示の買い、生保の買い、はたまたシティがFRBに資金繰りで駆け込んだなどとさまざま噂が駆け抜けドル円は106.50、ユーロ円も153.70近辺までショートカバーの買戻しが出ました。

しかしさすがに東京市場の株価の下落とともに、欧州市場入りとともにクロス円の下落が再開です。一部日銀福井総裁の会見で利下げ示唆を期待する向きもありましたが、そのようなコメントは出ませんでした。

クロス円がこれだけ下落しているにもかかわらず、ドル円が106円をはさんで20-30銭のレンジを形成している原因は、本日ニューヨークカットの106をストライクにした大きなオプションがあるといわれていることにあるかもしれません。

ニューヨークカットというのは、本日ニューヨークの朝10時に期日を迎えるオプションのことであり、サイズが大きい場合オプションの買い手は通常ストライクプライス(この場合106円です)をはさんだレベルで売り買いを繰り返しますから、ストライクプライスをはさんだレンジ相場になることが良くあります。

しかしニューヨークの朝10時を過ぎると、オプションがらみの売り買いは無くなりますからマーケットがどちらか一方に動き出すことが良くあります。ニュウヨークの朝10時は要注意の時間帯です。

また最近ドル円のオプションで100円買いの90円売りのドルプット円コールスプレット

が大量に取引されたという噂もあります。

これは100円ストライク(権利行使価格)でドルプット(ドルを売る権利)を買い、90円ストライクのドルプットを売る取引です。

このようなオプションを購入する人の相場観は100円割れは予想しますが、90円割れは無いと予想しているというところでしょうか。


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クロス円下落の真相

Dax weekly

このチャートはドイツの株価指数であるダックスの週間チャートです。今週にはいり、7250のネックラインを抜け一気に急落しました。先週の金曜日にECBノワイエがフランスの銀行にバランスシートの提出を求めたとの話で、欧州銀行株が下落し、その流れが今週も継続しています。またユーロ円もその流れで155をブレークしました。

たしかに米国のサブプライム問題に端を発した激震が、欧州をも揺さぶっている展開の2幕目ですが、欧州自体の問題ではなくリスク資金の調達先である円キャーリーの解消、まだ調整が不十分なマーケットへの市場のアタックが出ていると見たほうが良いでしょう。

たとえば今回クロス円の下落を主導しているポンド円は、2007年7月に251の高値をつけた後は、今回下落の出発点である220割れを12月31日から開始しています。

しかしユーロ円に関しては今回の下落のスタート時点の160割れは1月15日ですから、ポンド円に比べ2週間出遅れていたことになります。

今回のような世界的な信用収縮が起きた場合(1997年アジア危機、1998ロシア危機、200年ITバブル崩壊、2001年同時多発テロ)、マーケットはより安全な資産への質への逃避が起きます。

その場合は、その資産のファンダメンタルズが良好だとしても現金化するために投資家は出口に殺到するために急激なマーケットの変動が起こるわけです。

今回のクロス円の下落はポンド円始まり、ポンド円が2000年の底値からサポートを割り込んでいるため次のターゲットは50%(2000年の148円から昨年の215円 高値)戻しの200円近辺。

ユーロ円も2000年の底値からサポートを割り込んでいるために、前回安値の149円台がターゲットなりもう一段の下落がありそうです。


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ユーロ円の下落

ユーロ円Daily

本日の日経平均は-535.35下落の13325.94となりました。弱い株式市場を受け(筆者は金曜日の反転を自立反転の兆しと見誤ってしまいましたが)

この流れを受け、クロス円の下げが加速しました。

昨日も書きましたが、ドル円以外の通貨ではドル買いが進んでます。

ユーロドルは1.4580割れ、1.4550割れ売りが加速しました。

チャートはユーロ円の日足です。下からのサポートラインは、ユーロ円最安値からのラインです。8月のサブプライムショック第一弾では、かろうじてサポートされましたが、今回このラインは153近辺まで来ています。

ここを抜けた場合は、前回の安値149近辺がターゲットなってきます。


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今週はドルの反転が期待できるか?

$index daily

これは$インデックのチャートですが、これを見ると74.5の底値をつけ、先週ダブルボトムをつけた後、反転しています。77.00を抜けると完全に上昇トレンドにのりそうです。

ユーロが1.49台をトップに1.46台まで下落してきています。1.4550を下抜けした場合、下落が加速するでしょう。

ドルスイスも去年11月と先週、1.08台がサポートされました1.107080を抜けてくると1.1200台までの戻りが期待できるでしょう。

ドル円は以前106-107.80のレンジでクロス円の売りが頭を抑えてます。ドルの戻りがある場合108円台に乗せれば110.00ぐらいまでの戻りが期待できます。

さて今週ドルが反転するきっかけは何でしょう。ニューヨーク株式をみると反転の兆しはありませんが、日経は金曜日-400超から反転し短期的にリバウンドがありそうです。

ニューヨーク株式も次回FOMCにむけ利下げを織り込みにいき反転するようならば、ドルサポートのきっかけになるかもしれません。


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