こんにちは、当ブログにお越しいただきありがとうございます。

ポンドのダウントレンド

ぽんど

昨晩、遅くまでトレードしていた方々、お疲れ様でした。

久々ですがケーブルのチャートです。失敗しました。重要なポイントで昨晩ショートにできるはずが、ノーマークでした。

ポイントは一目のWEEKLYと日足のMA(ムービングアベレージ)です。

昨晩ポンドの高値は1.9940近辺です。日足のMA45DAYでぴったりとめられました。

Weeklyの一目均衡表の雲の上限2.0010-20付近、転換線が1.9990-2.0000近辺にあります。

2.0000手前は絶好のポンドショートのポイントでした。

昨晩ポンドは指標前に高値の1.9940をつけ、指標後の戻りも弱く1.9650まで300ポイント近く下落しました。

日足の一目均衡表の転換線1.9645を一応サポートしていますが、ポンドのダウントレンド注意していきたいと思います。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

Trend is Friend (トレンドは友達)

どるかなだ

Trend is friend は相場の流れについていきなさいという教えです。しかし相場の流れをつかむことが難しいことは皆さん良くご存知でしょう。

トレンドを理解するときに考えなければいけないのが時間の概念だと思います。

それぞれの投資スタンスによって相場の中で、儲ける方法が異なります。

長期投資家はドル円でいえば、10-20円狙いにいくかもしれません。そのような連中は115円近辺でドルを売れていれば105円付近は利食いかもしれませんし、110円超えるまではショートを持ち続けるかもしれません。

中期の投資家であれば105.50-108の2円幅を取りにいくかもしれません。

また短期の投資家であれば20-30銭あるいは1円幅を頻繁にトレードするかもしれません。

投資家のスタンスによって狙いにいくトレンドの大きさが違うわけですが、いずれにせよトレンドに乗ることが儲けにつながることには違いはありません。

さてチャートはドルカナダの4時間足、日足、週足に一目均衡表を合わせたものです。

昨晩カナダの11月のGDPは0.1%と事前予想の0.2%を下回りました。このためドルカナダは0.9950付近から1.0080付近まで急上昇しました。

それぞれの時間軸でチャートを検証してみましょう

短期(4時間足) 

あきらかに1.03台から0.98台の下げトレンド上抜けしており価格は基準線、転換線ともに上回っている。短期的には雲の下限1.0150付近までは上昇傾向か。

中期(日足)

0.98台の底値からのリバウンドで雲を上方に突き抜けている。しかし1.0350からの下落でいったん雲の中に入り昨晩くもの上限に再度浮上。しかし価格は転換線、基準線を下回っており転換線は下落傾向。微妙な位置にいる。

長期(週足)

1.6台からの長期下落トレンドが終了したかどうかはわからない。転換線が基準線を上抜けしているが価格ははまだどちらの線をも下回り、雲の下に位置する。

このようになりそれぞれの投資家のスタンスによりドルカナダは、上昇傾向とも下降傾向とも考えられます。

短期的視点からいえば、今晩雇用統計がよかった場合、昨晩の流れを引き継いで4時間足の雲1.0150-1.0200を狙いにいく可能性があります。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ニューヨーク市場乱高下

v index 3

おはようございます

昨晩の海外マーケットはドル円が105円台まで下落、ニューヨークダウも上下で450ドルと激しく乱高下しました。

ロンドンの朝方、投信の買いで上昇したドル円、ユーロ円でしたがドル円の107.00、ユーロは1.4900は抑えられその後下落、モノラインのMBIAの決算が4半期ベースで過去最悪のニュースでさらに下落しました。

その後米国の指標である新規失業保険申請件数が37.5万件(予想31.9万件)と05年のカトリーナ襲来以来の大幅増加で今晩の雇用統計に対する悲観論もでました。

この流れで始まったニューヨーク市場はダウは-190$の下落、ドル円は105.70、ユーロ円も157.70近辺まで下落しました。

しかし106から105.50にかけては、オプションがらみの買いも含めてかなり買いオーダーがあったようでこのレベルはサポートされました。

その後MBIAのCEOがピンカスとバフェット氏からの出資の可能性があり、AAAの格付けは維持できるとコメントしたことで金融株を中心に米国株は上昇、ドル円、ユーロ円もロンドン公示の円売り需要をこなし急上昇しました。

しかし引け際にS&PはMBIAとXLCAを格下げ方向で見直しと発表しました。MBIAがAAAの格付けを失うと、事業の遂行が困難になり同社が保証する6780億ドルの債券の格付けの見直しが必要になります。

チャートは昨日もコメントしましたがVIX指数です、下落傾向にあり市場の鎮静化がうかがえます。

マーケットの噂としては、欧州債券の償還に伴うユーロ円の売り、本日ニューヨークカットのユーロドルオプション1.5000などがあります。

本日は雇用統計を前にして動きづらい展開になるかもしれません。

方向観が出るまでは慎重にいきたいと思います。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ユーロドルのオーダー

アジア系の大口の買いで1.4900台を試したユーロドルですが、ドイツの12月小売売上高が前月比-0.1%(予想-1.7%)、前年比-6.9%(予想-4.2%)とかなり悪化しため11.4840近辺まで下落しました。

ユーロドルは前回高値の1.4925、全然回高値の1.4970を昨晩も越えられず、この1.5000は重要なレジスタンスとなりそうです。

この場合当然ながら前回の高値近辺には売り需要、あるいはその上にはユーロショート損切りがあります。

また今朝書きましたが、1.5000のオプションが本当に大量に出会ったのであれば、1.5000前後には、オプションがらみの玉も出現します。

どちらのケースも両サイドの(売り、買い)需要があるためにここをブレークするにはかなりのエネルギーを必要としますので、やはり雇用統計待ちとなるかもしれません。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ボラティリティインデックス

v index

bank index

チャートは米国のボラティリティインデックスと、バンクインデックスです。

ボラティリティインデックスは、恐怖指数とも呼ばれこの指数が上がるほどマーケットのボラティリティが上がり、最近傾向としては株価の下げ、円高方向への反応となります。

サブプライム問題が顕在化する前の指数は(2006から2007年2月まで)はおおむね10-15で推移していました。去年の8月にサブプライム問題が注目されたとき37.5まで上昇しその後17.5-30あたりでしたが先週は37.5の昨年高値まで上昇しました。

その後25-30で推移し昨晩も27.62で引けました。

バンクインデックスは米国の銀行株指数です。

こちらもサブプライム問題が顕在化するまえは110-120$で推移していたものが昨年8月に100まで下落その後110を頭に先週75割れまで下落しました。

そのご反発し昨晩FOMC後は95近辺まで上昇し後引けは91.15となりました。

昨晩高値からの下落ではありますが、以前上昇傾向は崩れていません。

この2種類はサブプライム問題が悪化する場面では、ボラティリティインデックスは上昇し、バンクインデックスは下落してきましたから、サブプライム問題を計るときには指標となりえると思います。

しかしどちらの指数も昨晩のモノライン格下げ問題に対してはさほど反応していない(先週からのトレンドを覆すほどには)と思います。

そいういみでは今のところサブプライムに関してはまだ様子見でいいのではないでしょうか。

昨晩為替市場がどたばた上下をやった割には、どちらの指数も動いていなかったというのがわたしの印象でした。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

FOMCの利下げ

おはようございます

昨晩FOMCはFF金利を50BP引き下げ3.00%としました。声明文の内容は前回とほぼ変わらず、今後も必要に応じて機動的に対応するというスタンスが示されました。(The Commettee will act in a timely manner as needed to address those risks)

また市場のコンセンサスとしては3月18日に25BP,4月30日に25BPの追加利下げによりFF金利は2.5%まで下落するというながれになりつつあります。

利下げ後、ニューヨークダウは+200近辺まで上昇。またユーロ円は前回高値の上にあったショートの損切りをつけ159.50近辺まで上昇、ドル円も107.20から上にあった大量の売りをこなしながら107.50近辺まで上昇しました。

しかし格付け会社フィッチがモノライン(金融保証会社)ファイナンシャル・ギャランティー・インシュアランスの格付けをAAAからAAに引き下げたために金融株を中心に株価は下落、結局ニューヨークダウは-37.47で引けました。

またドル円、ユーロ円ともに下落してしまいました。

米証券会社オッペンハイマーのアナリストはモノラインの格付けが引き下げられれば金融機関の評価損は最大700億ドル(7.5兆円)に拡大し、金融株にとってはモノライン各社の先行きがもっとも重要だと指摘した。

106から105.50にかけては利食いの買い、オプションがらみの買いが並んでいるという噂があり106台はいったんサポートしました。

また金曜日の雇用統計に向けてドルの下落に備えユーロドルの1.5000のオプションが大量に取引されたという噂もあります。

FOMC後、マーケットは激しく動きましたがドル円は106-107.50、ユーロ円は157-159.50、ユーロドルも1.47-1.49のレンジをブレークすることができず、決着は金曜日の雇用統計までもちこしになりそうです。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

FOMC前のポジション調整

bank index

おはようございます

米国耐久財受注、消費者信頼感指数ともに予想を上回り、米国株上昇、ドル円も107台トライとなりました。

注目のFOMC前ということ、月末ということもありマーケットはポジション調整の方向に動いているようです。

昨日は日本勢の売りで下落したユーロ円ですが、海外では再び158円台を攻めました。

しかし158.2030はなぜか頭を抑えられてしまいました。

クロス円の買戻しで107円台に上昇したドル円ですが、このレベルの売り需要はかなりあるようで、こちらも押さえられてしまいました。

朝からユーロ円が再び売られていますが、FOMCを前にポジション調整など神経質な動きになる割にはレンジをブレークできないのではないでしょうか。

消極的ではありますが、やはりFOMC後、マーケットの方向性が見えてから参戦がいいように思えます。

チャートは米国の銀行株のインデックスです。

サブプライム問題の本家本元の米国銀行株は、12月の急落前のレベルに戻しており、いったんマーケットの最悪期は脱したように思えます。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

クロス円売りの正体

海外マーケットでのクロス円の上昇から一転、東京市場ではクロス円が売られ、前回高値ブレークへのトライは失敗してしまいました。

マーケットで話題になっているのは、1月31日あるいは2月1日の外国債券の償還です。

スペイン債券、イタリア債券、米国債券の償還に絡む売りが日本人投資家から出ていると噂されています。

世界最大の債権国である日本は外国債券を大量に保有しています。このため外国債券利払い、償還、入札前後にはマーケットを動かす要因になります。

1、償還の場合投資家が全額円に戻せば外貨を円に戻す円転が起こる。

2、償還前後に新たな入札もあるために、償還した外貨をそのまま債券に再投資する、  この場合大きな円転需要にはならない

3、債券の利払いの場合は円転するケースが多い

このようにいくつかのケースがあり、必ずしもマーケットを大きく動かすとは限りませんん。

また償還日に向かってみんがショートをつくると逆にショートのふみ上げがされやすい地合いになり反転するなどのケースもあります、外国債券の入札、償還、利払い日はマーケット関係者は一応注目していす。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

株式市場反転とクロス円の上昇

3通貨

おはようございます

昨晩のニューヨーク株式市場は12月新築住宅市場が13年ぶりの低水準となりましたが、FOMCでの大幅利下げ期待が再び高まり176.72上昇しました。FF金利先物相場では30日のFOMCでの50BP利下げ確立は78%から88%へ上昇、25BP引き下げは22%から12%へ低下しました。

利下げ期待とともに、ウォーレンバフェット氏の債券保証事業拡大も金融株に好材料となり、金融株は1月18日の底値から約11%上昇しました。

昨晩のクロス円は短期投資家筋から東京の夕方に買いがはいり、引き続きニューヨーク市場でもこの流れを受けユーロ円は158.50、ポンド円は212.60まで上昇しました。

チャートはドル円、ユーロ円、ポンド円の4時間足と一目均衡表の組み合わせです。

ユーロ円、ポンド円は雲を抜けていますがドル円はまだ雲の中で、出遅れ感があります。

ユーロ円、ポンド円は前回高値の159.3040レベル、214.2030レベルを抜けてくると急落前の値幅の全戻しとなりトレンドの転換が確認されますが、注目したいところです。

ドル円は依然107.20-50レベルには売りの需要があるようです。

本日は東京時間11時からブッシュ大統領が一般教書演説があり、景気刺激策の発表が注目されます。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ポンド円200時間線

ポンド円時間足

1.9730近辺からのショートカバーで上昇したポンドドルですが1.9900手前はキャップされたようです。

チャートはポンド円の時間足です。白のムービングアベレージは200時間です。これが今回よくワークしています。

12月末以来200時間MAを下回っていたポンド円は1月24日に上方ブレーク、本日東京時間でも209.25でサポートされました。

現在200時間線は209.40、レジスタンスとしては直近高値の214.00を注目しています。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村