こんにちは、当ブログにお越しいただきありがとうございます。

今週の展望

クロス円日週足1月27日

先週の値動きをふりかえると

ドル円 レンジ 2円93銭 変動率 +0.1%

ユーロ円レンジ 6円99銭 変動率 +0.57%

ポンド円レンジ 9円42銭 変動率 +1.33%

となりドル円、ユーロ円、ポンド円ともに円安方向に振れました。

特にポンド円は1.33%円安となり、戻り局面でもクロス円を主導しました。

この戻りが円高局面の終了かどうか検証して見たいと思います。

チャートはドル円、ユーロ円、ポンド円の日足、週足に一目均衡表を重ねた

ものです。

日足ベースで見ると、すべての通貨で転換線の上にいます(ドル円106.65、ユーロ円

156.58、ポンド円209.01)

週足ベースで見ると、転換線はそれぞれ109.80、159.38(金曜日のユーロ円はこの転換線の手前で止められました)217.45となっています。

日足ベースで見るとドル円、ユーロ円はかろうじてですが、3通貨ともにテンポラリーに底を打ったように見えますが、週足で見るとまだ円高局面が終了したとはいえません。

先月末から始まったの直近の大きな円の上昇はドル円は112.50、ユーロ円は160.00、ポンド円は220円割れから始まっています。

週足レベルでの転換は、そのレベルが超えてこれるかどうかキーとなり、今の段階ではまだ結論が出せんません。

来週の米国はGDP速報値(30日)FOMC(30日)、雇用統計(1日)と重要なイベントが目白押しなので、マーケットが大きく動き週足べースでも方向性が確認できるかもしれません。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ユーロ円の上昇

ユーロ円4時間足

チャートはユーロ円の4時間足です。一目の雲の上限の158.95まで上昇してきました。朝方ポンド円は雲の上限にいると書きましたが、ユーロ円も追いついてきました。

ポンド円はすでに最近のレンジの上限を上抜けしてしまいました。

ユーロ円のこの上のポイントとしては、

1、一目のデイリーの基準線が159.38

2、166.60から152.10の最近のレンジの50%戻しが159.36

3、急落前の安値159.68

4、166.60から152.10のレンジの61.8%戻し

ここから下のポイントとしては

1、一目4時間足の転換線156.88

2、166.60から152.10の38.2%戻し157.65

があります今晩これからはこのレンジを想定してトレードしてみたいと思います。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

クロス円のショートカバー

ポンド円4時間足

おはようございます。

昨晩はフランスのソクジェン銀行のトレーダーの不正取引による7600億円の巨額損出が明るみ出ましたが、マーケットはこれに反応せずあく抜けで反発しました。(ソクジェン銀行はデリバティブ系ではマーケットの大きなプレーヤーなので、今週の株の下げはこの銀行の持ち高解消が引き金になっていたのではないかと言われています)

ロンドン朝の公示がらみで投資家からユーロ円などのクロス円の買いが引き金になり

終値では107円台、158円台、211円台と先週のレベルまで回復しました。主要クロスだけではなくカナダ円も103円台から106円台まで上昇しました。

米国市場の動揺が欧州に飛び火した今週前半ですが、昨日は欧州銀行株の大幅上昇、欧州のクレジットマーケットの沈静化などマーケットは落ち着きを見せました。

107.50にかけては依然としてドル売り需要があるようですが、投資家からのドル円、クロス円買いの需要もあり両サイドオーダーがあるようです。

チャートはポンド円の4時間足です。雲の上限、急落前の先週の高値近辺、148から251の38.2%戻しときわどい位置でとまっています。ユーロ円の4時間足も雲の上限には幾分足りませんが急落前のレベルまで戻ってきました。ここからどちらに行くか、動いた方向についていきたいと思います。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

アジアでは円買いに

連日海外で円売り、アジアで円買いになっています。

マーケットの流れてる噂を小耳に挟んだので

106円台後半から107円台にかけてはアジア系の売りが待ち構えている

その上にはショートのストップロス

モノラインに対する資本増強が中止になるかもしれない

昨日ぐらいから出遅れている本邦輸出勢が売っている

ドイツバンクの決算が延期になるのではないか

やはりネガティブな話ばかりなので株価、為替の頭を抑えているようです


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

政策当局は本気か?

bank index

おはようございます、昨晩はECBの利下げによる米欧協調利下げの期待からユーロ円が急落しましたが、結局利下げはありませんでした。これを嫌気して欧州株も急落、その流れを受け米国株も一時200ドル超下げました。

この米株の下落を受けてドル円も105円割れを演じました。

ニューヨークの午後に入り、米銀によるモノライン(金融保証会社)に対する15BIOドルの資本注入の話から、またベアースターン証券による大手銀行株の投資判断を売りから買いに引き上げたことをきっかけに金融株が暴騰しました(チャートは金融株指数です)。

金融株の多くは信用売りが膨らんでいたこと、ニューヨーク証券取引所の売買高が連日20億株を超える大商いであったことを考えると、テンポラリーにはセリングクライマックスであった可能性もあります。

またVIX指数(恐怖指数)も昨晩下落しオプションのボラティリティの急落は市場の沈静化の兆候とも見ることができます。

米国株の急騰を受けドル円は105円台から106円後半へ、クロス円も大ショートカバー大会となってしまいました。

緊急利下げ後の米銀による資本注入、また実現しませんでしたが米欧協調利下げの噂、週初からの金融市場の乱高下をみて政策当局が本気で事態収拾に行動を起こしつつある可能性もあり当局の動きに対しては注意が必要です。

結局ニューヨークは+298.98の上昇、JPモルガン、ワコビアなどは10%超上昇しました。

またシカゴ商品先物取引所(CME)は最近の市場の高い変動を受け、追加証拠金比率を引き上げる発表、株式の損失の穴埋めなどで商品市場での利食い売りの動きとともに商品市場に対する売り圧力となるかもしれません。

本日もよろしくお願いいたします


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ユーロ円のチャート分析

ユーロ円時間足

サプライジングも1日も持ちませんでした。こんな状況でも高値でクロス円、ドル円をしっかり売って儲けた方たちに拍手です。http://petittrader.cocolog-nifty.com/blog/

信念に基づいてトレードすることは本当に大切ですね

私自身はもう少しクロス円は上を見ていたのでショートにできませんでした。残念

チャートは一昨晩からのユーロ円の時間足です。あとずけではありますが、こうすれば勝てたという解説をしてみたいと思います。

サブチャートはRSIです。

ユーロ円が最初に152.80をつけた時点でRSIは30を割れ最安値でした、そこから次のユーロ円の底の152.30、昨晩の安値の152.10をつけたにもかかわらずRSIの安値はきり上がって行きました(RSIのチャートにサポートラインをつけておきました)。

このようにプライスが下がっているにもかかわらず、RSIが切りあがる状態はダイバージェンシー(Divergency,逸脱、発散)と呼ばれて底値圏で起こることがあります。

昨晩はこの状態が示現したのでユーロ円ロングにいけました。ただ最初の底値の152.80で買うとその後に振り落とされるリスクがあるので、2番底、3番底を確かめてからエントリーしなければならないのが難しいところです。

その後RSIはサポートを抜けず順調にきりあがり昨日の高値の157.10で反転しました。

ここでショートにしていればすばらしいのですが、少なくともRSIがサポートを切れ

一目の雲に突入した155円割れでショートを作れなかったのが今日の敗因でした。

RSIはこのような使い方もできるときがあります。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

FRB緊急利下げに対する評価

FRBの利下げに対するいくつかのリポートを読んでみましたので抜粋したいと思います。

1、今回の利下げは来週ににFOMCを控えているのに緊急に行われた

2、1980年代からのFF金利誘導目標設定が始まって以来最大の利下げ幅

という二つに意味で異例だった。

その背景としては

1、広範囲の金融市場の悪化で一部企業や家計にクレジットクランチの恐れがでて、住宅市場の落ち込み、労働市場の弱まり(2月の雇用統計の大幅な悪化も予想されます)

それらが経済、成長に対してかなりのダウンサイドリスクがあるため

2、本来先週緊急利下げしていれば金曜日からの世界同時株安は防げたというようなFRBの動きが市場の予想に対して後手に回っている(ビハインドザカーブ)状況を払拭するため

3、株価の下落などの逆資産効果が景気への更なる下ぶれリスクを防ぐため

今後の展開

1、ビハインドザカーブを防ぐために29-30日のFOMCの定例理事会で0.5%利下げ

2、3月18日にも0.25%利下げしてFFレートを2.75%へ

などの期待が出てきています。ちなみに世界最大の債券ファンドであるピムコのビルグロスはFFレートを2.5%と予想しています。

これらの期待がFRBに対して更なる金利下げの催促になり、ビハインドザカーブになるリスクをはらんでいることは中央銀行の舵取りの難しいところです。

米国のポールソン財務長官は減税を柱とする財政出動が春前に成立可能としており、

減税から支出の増加、心理効果など期待できます。

2.5-2.75%のFFレートの効果で金融政策、財政政策がでそろう春先からが米国経済の回復が目に見えてくるかもしれません。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

金融当局の姿勢

ユーロ円週間

おはようございます、香港金融管理局(HKMA)が0.75のレートカットで、ドル円も107円台のせですね。朝方BOEのキング総裁も利下げを示唆しましたが,この当局の姿勢は

もしかしたら流れを変える可能性があるので、柔軟な姿勢で臨みたいと思います。昨晩もユーロ円は152円から156円、ポンド円も204円から209円と激しく動いていますので、このような時はいつもよりポジションの量を減らして、スイングの幅、あるいは回数で儲けていけるようできればと思います。

なにより負けないことが肝要、方向性が出てからで十分に間に合うと思います。

チャートはユーロ円ですが月曜日の急落前のレベル157.6070近辺を埋めに行ってます、当面のターゲットになると思います。

本日もよろしくお願いします


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

FRB緊急利下げ

これで危機が去ったとは思いませんが、利下げの幅は真剣度が伝わるので、徐々に効いてくるのではないでしょうか。

ニューヨークダウも-450から現在-140まで戻しています。今晩のところはFRBに敬意を表してクロス円、ドル円のショートは手仕舞い、新たなショートメークも控えたほうが良いかと思います。

ユーロ円の154近辺がテンポラリーサポート、157.50-60(166.60-152.15の38.2%)それを抜けると159.40(50%)テンポラリーの戻りのめどになります。

ポンド円も207がテンポラリーサポート下落する前の高値の212.40-50がテンポラリー戻りのめどになると思います。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村

ドル円の膠着

ドル円15分

昨日はジョージソロスが、第二次世界大戦以降最大の危機といったとか、各国株式市場の下落と金融機関の大幅損失で、マーケットの危機感が最高潮近くに高まっています。

しかし東京マーケットでは、日米欧の各中央銀行が協調利下げをするという噂や、公示の買い、生保の買い、はたまたシティがFRBに資金繰りで駆け込んだなどとさまざま噂が駆け抜けドル円は106.50、ユーロ円も153.70近辺までショートカバーの買戻しが出ました。

しかしさすがに東京市場の株価の下落とともに、欧州市場入りとともにクロス円の下落が再開です。一部日銀福井総裁の会見で利下げ示唆を期待する向きもありましたが、そのようなコメントは出ませんでした。

クロス円がこれだけ下落しているにもかかわらず、ドル円が106円をはさんで20-30銭のレンジを形成している原因は、本日ニューヨークカットの106をストライクにした大きなオプションがあるといわれていることにあるかもしれません。

ニューヨークカットというのは、本日ニューヨークの朝10時に期日を迎えるオプションのことであり、サイズが大きい場合オプションの買い手は通常ストライクプライス(この場合106円です)をはさんだレベルで売り買いを繰り返しますから、ストライクプライスをはさんだレンジ相場になることが良くあります。

しかしニューヨークの朝10時を過ぎると、オプションがらみの売り買いは無くなりますからマーケットがどちらか一方に動き出すことが良くあります。ニュウヨークの朝10時は要注意の時間帯です。

また最近ドル円のオプションで100円買いの90円売りのドルプット円コールスプレット

が大量に取引されたという噂もあります。

これは100円ストライク(権利行使価格)でドルプット(ドルを売る権利)を買い、90円ストライクのドルプットを売る取引です。

このようなオプションを購入する人の相場観は100円割れは予想しますが、90円割れは無いと予想しているというところでしょうか。


YEN蔵のリアルタイムメルマガ『リアル・トップ・トレーディング』

にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村
201 / 203« 先頭...10...199200201202203