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ISMで再び円高に

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おはようございます

昨晩はISM非製造業景況指数が41.9と(予想値47.0、前回47.7、確定値48.4)と予想を大幅に下回り米国の国内景気の減速感が確認されました。

これを受けてニューヨークダウは-327.61$と3.5%下落しました。

しかし為替市場をみますとドル売りというよりは、欧州売り、高金利通貨売り、円高という流れになりました。

チャートはドルインデックスですが、昨晩はドルが1.03%上昇しており為替市場の動きをあらわしています。

特にドルカナダは0.9950近辺から1.0070近辺まで100ポイント以上の上昇を見せました。

米国の株式市場の動揺=円高の相関関係はやはり健在だったようです。

株式市場を眺めながらになるとは思いますが、慎重にいきたいとお思います


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RBA利上げ

RBA(オーストラリア連邦準備銀行)は予想どうり25BP利上げとなり、オーストラリアドルは利上げ直後の利食いの売りで0.9030近辺まで下落しましたが、再び高値トライとなっています。

RBAのステートメントはhttp://www.rba.gov.au/、引き続き今年はインフレは高水準を維持とタカ派的なトーンとなりました。

さて各国中央銀行の名前ですが、オーストラリアの場合はReserve Bank of Australia

オーストラリア利連邦準備銀行ですが、これと同じReserveを使うのはFRB(米国)、

RBI(インド)、RBZ(ニュージーランド)、SARB(南アフリカ)などもとイギリス植民地の国が多いようです。本家のイギリスはBOE(Bank of England)ですが。

このほかにBank of~のパターンはBOJ(日本)、BOC(カナダ)、BOK(韓国)などがあります。

あとはCentral bank 型です。これはECB(European Central Bank)

日本銀行のページにいくと各国の中央銀行のページにリンクされています。


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オーストラリアドルの動き

o-ji-

おはようございます

中華圏の一大イベントである旧正月を前に、先週末からはポジション調整と思われるフローも見られマーケットは膠着してきました。

昨晩はロンドンの早い時間に107円台をトライしましたが、依然として107.00から107.50に欠けては売り需要があったようです。

日本時間12:30にRBA(オーストラリア連邦準備銀行)によるレートアナウスメントがあります。キャッシュレートを25BP引き上げ7.00%にすることを市場はほぼ織り込み済みです。

一部試算によるとCPIが4.00%近くまで上昇しており、RBAインフレ目標である2-3%を大きく上回っているため、更なる利上げがあるのかどうか発表後の声明のトーンは注目です。

チャートはオーストラリアドルの時間足と一目均衡表です。0.9100で抑えられた後はレートアナウスメントを前に利食いがでているようです。


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ヘッジファンドオーナーと野球ビジネス

昨晩のNHKスペシャルをご覧になられた方々も多いと思います。大リーグとボストンレッドソックスの特集をやっていました。

ボストンレッドソックスのオーナーであるジョン・ヘンリーは投資の世界では有名な人です。最大ののCTA(商品投資顧問)あるいはマネージドフューチャーズのオーナーであり大富豪です。

ジョンヘンリーのファンドは為替の世界でも投機筋としては有名です。

野球チームの経営でもデーターを重視して日本人選手を獲得したり、野球愛好家のデーターが使えると考えるとアナリストとして契約したり日本のプロ野球経営とかなり違った印象をうけました。

ボストンレッドソックスはかなり成功したチームだと思いますが、オーナーとフロントがしっかり野球をビジネスと捉えていました。(たとえば松坂効果で日本人の客を誘致するために東京、ボストンの直行便を飛ばすであるとか)

私が一番驚いたのはヘンリーオナーがかなりの野球好きで、野球観戦しながらスコアー表をつけていたことです。

野球好きのオーナーが、自己資金と会社の金で本気に野球ビジネスに取り組んでいる姿を見てビジネスとしての日本のプロ野球が大リーグに追いつけない訳がわかった気がしました。


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ドルの弱さ

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おはようございます

先週の主要通貨の動きをまとめてみましょう

ドル円  値幅170ポイント 変動率-0.16%

ユーロドル値幅290ポイント 変動率+0.8%

ポンドドル値幅305ポイント 変動率-0.89%

ユーロ円 値幅394ポイント 変動率+0.64%

ポンド円 値幅487ポイント 変動率-1.05%

となり、大きなイベントがあったわりには方向感がでませんでした。

金曜日はポンドの急落が目立ちましたが、商品価格の下落、株価上昇、VIX指数も下落とマーケットは落ち着きを見せました。

チャートはドルインデックスですが、やはりドルの重さが目立ちFRBの利下げが効いている模様です。

今週は火曜日が、RBA政策金利発表、スパーチューズデー、木曜日がBOE,ECB政策金利発表、週末の東京でG7開催とイベントをこなしながら方向感を探る展開になるでしょう。

107から107.50にかけてはドル売りの需要があるようです。


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ポンドのダウントレンド

ぽんど

昨晩、遅くまでトレードしていた方々、お疲れ様でした。

久々ですがケーブルのチャートです。失敗しました。重要なポイントで昨晩ショートにできるはずが、ノーマークでした。

ポイントは一目のWEEKLYと日足のMA(ムービングアベレージ)です。

昨晩ポンドの高値は1.9940近辺です。日足のMA45DAYでぴったりとめられました。

Weeklyの一目均衡表の雲の上限2.0010-20付近、転換線が1.9990-2.0000近辺にあります。

2.0000手前は絶好のポンドショートのポイントでした。

昨晩ポンドは指標前に高値の1.9940をつけ、指標後の戻りも弱く1.9650まで300ポイント近く下落しました。

日足の一目均衡表の転換線1.9645を一応サポートしていますが、ポンドのダウントレンド注意していきたいと思います。


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Trend is Friend (トレンドは友達)

どるかなだ

Trend is friend は相場の流れについていきなさいという教えです。しかし相場の流れをつかむことが難しいことは皆さん良くご存知でしょう。

トレンドを理解するときに考えなければいけないのが時間の概念だと思います。

それぞれの投資スタンスによって相場の中で、儲ける方法が異なります。

長期投資家はドル円でいえば、10-20円狙いにいくかもしれません。そのような連中は115円近辺でドルを売れていれば105円付近は利食いかもしれませんし、110円超えるまではショートを持ち続けるかもしれません。

中期の投資家であれば105.50-108の2円幅を取りにいくかもしれません。

また短期の投資家であれば20-30銭あるいは1円幅を頻繁にトレードするかもしれません。

投資家のスタンスによって狙いにいくトレンドの大きさが違うわけですが、いずれにせよトレンドに乗ることが儲けにつながることには違いはありません。

さてチャートはドルカナダの4時間足、日足、週足に一目均衡表を合わせたものです。

昨晩カナダの11月のGDPは0.1%と事前予想の0.2%を下回りました。このためドルカナダは0.9950付近から1.0080付近まで急上昇しました。

それぞれの時間軸でチャートを検証してみましょう

短期(4時間足) 

あきらかに1.03台から0.98台の下げトレンド上抜けしており価格は基準線、転換線ともに上回っている。短期的には雲の下限1.0150付近までは上昇傾向か。

中期(日足)

0.98台の底値からのリバウンドで雲を上方に突き抜けている。しかし1.0350からの下落でいったん雲の中に入り昨晩くもの上限に再度浮上。しかし価格は転換線、基準線を下回っており転換線は下落傾向。微妙な位置にいる。

長期(週足)

1.6台からの長期下落トレンドが終了したかどうかはわからない。転換線が基準線を上抜けしているが価格ははまだどちらの線をも下回り、雲の下に位置する。

このようになりそれぞれの投資家のスタンスによりドルカナダは、上昇傾向とも下降傾向とも考えられます。

短期的視点からいえば、今晩雇用統計がよかった場合、昨晩の流れを引き継いで4時間足の雲1.0150-1.0200を狙いにいく可能性があります。


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ニューヨーク市場乱高下

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おはようございます

昨晩の海外マーケットはドル円が105円台まで下落、ニューヨークダウも上下で450ドルと激しく乱高下しました。

ロンドンの朝方、投信の買いで上昇したドル円、ユーロ円でしたがドル円の107.00、ユーロは1.4900は抑えられその後下落、モノラインのMBIAの決算が4半期ベースで過去最悪のニュースでさらに下落しました。

その後米国の指標である新規失業保険申請件数が37.5万件(予想31.9万件)と05年のカトリーナ襲来以来の大幅増加で今晩の雇用統計に対する悲観論もでました。

この流れで始まったニューヨーク市場はダウは-190$の下落、ドル円は105.70、ユーロ円も157.70近辺まで下落しました。

しかし106から105.50にかけては、オプションがらみの買いも含めてかなり買いオーダーがあったようでこのレベルはサポートされました。

その後MBIAのCEOがピンカスとバフェット氏からの出資の可能性があり、AAAの格付けは維持できるとコメントしたことで金融株を中心に米国株は上昇、ドル円、ユーロ円もロンドン公示の円売り需要をこなし急上昇しました。

しかし引け際にS&PはMBIAとXLCAを格下げ方向で見直しと発表しました。MBIAがAAAの格付けを失うと、事業の遂行が困難になり同社が保証する6780億ドルの債券の格付けの見直しが必要になります。

チャートは昨日もコメントしましたがVIX指数です、下落傾向にあり市場の鎮静化がうかがえます。

マーケットの噂としては、欧州債券の償還に伴うユーロ円の売り、本日ニューヨークカットのユーロドルオプション1.5000などがあります。

本日は雇用統計を前にして動きづらい展開になるかもしれません。

方向観が出るまでは慎重にいきたいと思います。


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ユーロドルのオーダー

アジア系の大口の買いで1.4900台を試したユーロドルですが、ドイツの12月小売売上高が前月比-0.1%(予想-1.7%)、前年比-6.9%(予想-4.2%)とかなり悪化しため11.4840近辺まで下落しました。

ユーロドルは前回高値の1.4925、全然回高値の1.4970を昨晩も越えられず、この1.5000は重要なレジスタンスとなりそうです。

この場合当然ながら前回の高値近辺には売り需要、あるいはその上にはユーロショート損切りがあります。

また今朝書きましたが、1.5000のオプションが本当に大量に出会ったのであれば、1.5000前後には、オプションがらみの玉も出現します。

どちらのケースも両サイドの(売り、買い)需要があるためにここをブレークするにはかなりのエネルギーを必要としますので、やはり雇用統計待ちとなるかもしれません。


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ボラティリティインデックス

v index

bank index

チャートは米国のボラティリティインデックスと、バンクインデックスです。

ボラティリティインデックスは、恐怖指数とも呼ばれこの指数が上がるほどマーケットのボラティリティが上がり、最近傾向としては株価の下げ、円高方向への反応となります。

サブプライム問題が顕在化する前の指数は(2006から2007年2月まで)はおおむね10-15で推移していました。去年の8月にサブプライム問題が注目されたとき37.5まで上昇しその後17.5-30あたりでしたが先週は37.5の昨年高値まで上昇しました。

その後25-30で推移し昨晩も27.62で引けました。

バンクインデックスは米国の銀行株指数です。

こちらもサブプライム問題が顕在化するまえは110-120$で推移していたものが昨年8月に100まで下落その後110を頭に先週75割れまで下落しました。

そのご反発し昨晩FOMC後は95近辺まで上昇し後引けは91.15となりました。

昨晩高値からの下落ではありますが、以前上昇傾向は崩れていません。

この2種類はサブプライム問題が悪化する場面では、ボラティリティインデックスは上昇し、バンクインデックスは下落してきましたから、サブプライム問題を計るときには指標となりえると思います。

しかしどちらの指数も昨晩のモノライン格下げ問題に対してはさほど反応していない(先週からのトレンドを覆すほどには)と思います。

そいういみでは今のところサブプライムに関してはまだ様子見でいいのではないでしょうか。

昨晩為替市場がどたばた上下をやった割には、どちらの指数も動いていなかったというのがわたしの印象でした。


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