こんにちは、当ブログにお越しいただきありがとうございます。

ドル円、クロス円反発

2.15

おはようございます

昨日は日経平均の大幅上昇を受けて、ドル円、クロス円ともに上昇しました。

さすがに久々の108円台輸出勢、15日米国債券償還、利払いに絡むドル円の売りが

頭を押さえましたが、12月の米国貿易収支が予想(-610億ドル)を下回る-588億ドルとなり再度108.50をトライしましたが108ミドルはいったん止められました。

東京時間の深夜バーナンキFRB議長の議会予算委員会証言で『成長に対する下ぶれリスクが高まった』と述べました。

これにより米国株下落、ドル円、クロス円下落という流れになりました。また東京の午前1:00頃ドル円、クロス円ともに下落が加速し、ドル円は一時108.00円を割り込みました。

東京の午前1:00時は冬時間のロンドン時間午後16:00にあたります。この時間はロンドン16:00時のフィキシング(公示)と呼ばれ海外の公示の中でも一番重要なものとして使われています。さまざまなファンドや投資信託などがこのロンドン16:00時のフィキシングを値洗いに使用しており、ここで大口の売り買いがたびたび行われます。昨晩もこの時間に動きがあったということはフィキシングにからむ大口の円買い、クロス円買いが出たのかもしれません。

このロンドンフィキシングはディーラーの間では要注意時間になっています。

さてチャートはドル円とポンド円です。

ポンド円は229円台から204円台まで下落した38.2%戻しの214.50近辺、ドル円は114円台から104円台まで下落した38.2%戻しの108.70がどちらも抜け切れていません。

昨年12月からの下落の38.2%戻しがどちらもレジスタンスになっています。

また1月14日以降の急落局面をほぼ100%戻した辺りでもあります。ここがとりあえず昨晩は押さえられました。

ここを抜けた場合50%もどしはドル円ならば109.80、ポンド円ならば217.50となり非常にきわどいレベルに差し掛かっているように思われます。


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債券絡みの売りについて

米国債の償還、利払いについて少しお話します。

2月15日は償還、利払い日になりますが、以前、書きましたが入札などにより新規投資もあるので償還=リパトリになるとは限りません。

この場合のリパトリは米国債券が償還され受け取ったドルを円に換えて日本に持ち帰ることをいいます。

このケースは当然マーケットでドルを売って円を買います。(これを円転と呼ぶ場合もあります)

利払いに関しても同様で、円転が起こる場合があります。

さて2月15日が償還、利払いの場合いつ円転が起こるかですが、スポット(直物)為替は2営業日後が決済になります。

このため昨日債券売却、利払いに絡むドル売りが出た可能性があります。その場合107円台後半で出たのか(売りがあると噂されていました)あるいは東京の朝の公示(9時55分)に出たのかは各投資家あるいは銀行しだいです。

債券売却や投資信託などの設定の場合。透明性をきするため公示を使うケースが良くあります。

あとは今日、明日とこれに絡む売りを出している場合もあり最終は15日の償還、利払いに絡む入金を確認してから円転するケースもあり、これも各投資家、銀行次第ということになります。


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ポンドの上昇

2.14

おはようございます

昨晩は英国の失業保険申請件数がマイナス1.08万件と予想を下回りました。

またBOEの金融政策委員会の四半期インフレ報告で『政策金利が年末まで4.5%に低下すれば、インフレは2008年の中ごろに3.0%まで加速し、向こう2年でインフレ目標の2.0%を上回る』との見解を示しました。

これはマーケットが期待していた100BPの利下げをBOEは意図していないことを示し、ポンドの上昇を誘いました。

また米国の1月の小売売上高が0.3%と予想の-0.3%を上回りドル円も108円台にのっけました。

ドル円は2月15日に米国債の利払いが約260億ドル、償還が540億ドルある見込みで、それに絡んだドル売りはまだみられるでしょう。

チャートはケーブルの時間足とポンド円の4時間足です。

ケーブルは1.9960から1.9380の50%戻しの1.9670近辺がレジスタンスになっています。

ポンド円は217.70から204.40の61.8%の212.80近辺がレジスタンスになっています。


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バフェットの救済提案

am

チャートは昨晩のバフェットの救済提案を拒否して15%急落したAMBACの株価です。

昨晩のバフェット提案は、門外漢の私には解説できませんが、こちらの素晴らしいブログが参考になると思います。

今日ウォーレン・バフェットがMBIA、アムバック、FGICの3つのモノライン・インシュアラーが保有する8千億ドル相当のミュニ・ボンドをリインシュアー(再保険)する提案をこの3社に示したことが報じられました。これを受けてニューヨークの株式市場は高く始まっています。

これを見ると,ウォーレン・バフェットはサブプライム関連債券以外を再保証すると言っているわけですが,これで地方債は救われますし,デフォルトの危機が去ってMBIAやAmbacの株は現在の割安すぎる市場価格から調整がなされるでしょう。(私も半分売った残りの株がどこまで上がるか楽しみです。)

私もいつも参考にさせていただいているブログです


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資金の流れ

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おはようございます

昨晩はバフェット氏のモノライン救済案で株式市場、クロス円市場ともに上昇しました。

しかし終わってみると本家の米国の株式はダウが+1.09%、S&Pが+0.73%と上昇幅を縮小させた一方、欧州株はドイツDAXが+3.33%、英国FTが+3.54%と大きく上昇しました。チャートはドイツDAXの日足チャートです。最近高値の7000近辺まで上昇してきています。

先週からお金の流れはまず商品へ(原油は86$台から93$に上昇、ゴールド、メタルも上昇しています)、そして昨日、欧米の株価が大幅に反応しました。

ここから次にはアジアなどの株式市場に資金が流入するか注目です。

昨日ユーロ円は154円台から上昇しましたが、依然154.50-158.50、ポンド円も207円台から上昇していますが、こちらも206-213のレンジを抜け切れていません。

クロス円の本格上昇と判断するには、まだ早いような気がします。

ドル円の107円台後半から108にかけては依然、売りの需要ががあるようで頭を抑えられています。


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モノラインへの再保険

ponndo

ウォーレン・バフェットがモノライン(金融保証会社)3社に対し8000億ドルの地方債の再保険を申し出て1社が拒否、2社が回答保留とのニュースにマーケットは反応しました。

バフェット氏の投資会社バークシャー・ハサウェイはよりリスクの高いCDO(債務担保証券)は再保険対象外としたためモノライン各社は提案を受け入れれば約80億ドルの資本が自由になる一方比較的安全な地方債保証の収入が減ることになる。

このニュースを受けニューヨークダウは200$超の上昇(東京1:00現在)為替もリスク低下方向の円安方向にふれている。

チャートはケーブルの時間足です。

よわいCPIを受けて1.9440近辺まで下落しましたが、その後上昇、先週からの高値の1.9520-40エリアのレジスタンスを完全に抜けて1.96台までリバウンドしてきました。

ここから上のポイントとしては1月高値の1.9960から安値の1.9380の38.2%戻しが1.9610近辺にあり、200時間線が1.9630近辺、50%戻しが1.9675あたりに控えています。


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英国の物価

昨日に引き続き英国のテレグラフ紙の記事ですFamilies hit with £1,300 rise in cost of living

家計の出費が1300ポンド(約27万円)上昇という記事です。

この記事でポンドが強いでいるわけでないでしょうが、このあと発表される消費者物価指数に注目です。

消費者物価指数前月比 予想-0.6% 前回+0.6%

消費者物価指数前年比 予想+2.3% 前回+2.1%

コア消費者物価指数  予想+1.5% 前回+1.4%

小売物価指数前月比  予想-0.6% 前回+0.6% 

小売物価指数前年比  予想+4.1% 前回+4.0%


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クロス円の動き

ぽんど

おはようございます

昨日はG7の後の海外マーケットでクロス円が売られましたが、ニューヨークにかけては買戻しが入り方向感に欠ける動きとなりました。

まずロンドンの入り際で、英テレグラム紙による『サブプライムによる世界の損失推定額は4000-5000億ドルあり、現在1300億ドル分が欧米諸国から公表されている。残り3000億ドルはどこにあるのだろうか、日本ではないか』という記事でクロス円が売られました。また欧州銀行にさらなるサブプライム絡みの損失という噂もクロス円の下げを加速しました。これにより欧州株も下落。

英国の生産者物価指数、貿易統計を好感して、ポンド絡みがショートカバーされましたが、AIGの子会社の評価損拡大による損失発生でAIG株が下落、再度クロス円に売りがはいりました。

しかしドル円の106.30からはまとまった買いがあるようで、ドル円のショートカバー、米国株の上昇とともにクロス円も買い戻されました。

本日18:30に英国の消費者物価指数(予想前月比-0.6%、前年比+2.3%)、小売物価指数の発表があります。

また19:00にはドイツのZEW景況感指数(予想-45)の発表があります。

チャートはポンドおよびポンドクロスです。ニューヨークの引けにかけポンド強含みとなりましたが、以前レンジの内で方向感がありません。

英国の指標に注目したいと思います。


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ポンドの値動き

ponndo

私もいつも愛読しているロンドンFXさんhttp://londonfx.blog102.fc2.com/のブログによると英テレグラフ紙にhttp://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/02/10/ccjapan110.xmlにサブプライム問題で次に損失が明るみに出るのは日本なのではないかとの記事が出て、それでドル円の107円割れ、ポンド円も208割れを誘発したようです。

その後英国の12月の貿易赤字が11月の79.1億ポンドから75.7億ポンドに縮小(予想は73.5億ポンドしました。

また英国の1月のコア生産者物価指数は前月比+0.8%上昇(予想0.3%)、前年比も

3.1%上昇しました。(予想2.6%)産出指数は前月比で12月の0.4%から1.0%に上昇(予想0.4%)、前年比で5.0%から5.7%に上昇(予想5.1%)しました。

投入指数も12月の前月比1.4%から2.6%に(予想1.0%)前年比12.7%から18.9%に(予想14.4%)に大幅上昇しました。

この指標を受けてポンドは全通貨に対して上昇しています。

チャートはケーブル、ポンド円、ユーロポンド、ポンドスイスの4時間足です。

ポンドの最近のレンジが確認できると思います。

ポンドは対ドルに対して一番強く推移していますが(他の通貨に対してはまだ金曜日の高値に達していません)他のポンドクロスはロンドンの入り際の下落を戻しているだけなので依然ポンド全体では戻り売りかどうか迷うところです。金曜日の高値の1.9520-40レベルを抜けられるかどうか、ポイントになってくるでしょう。


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G7後の動き

おーじー

おはようございます

週末のG7は事前に期待がなかったとはいえ、世界経済が直面している状況を考えればひょうしぬけするぐらいなにもない会合でした。

G7後のマーケットも今のところ大きな動きがありません。

先ほどRBA(オーストラリア準備銀行)が四半期金融政策報告を発表しました。

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/statement_on_monetary_0208.html

これを受けオーストラリアドルは0.8970から0.9025まで上昇。オージー円も96.30から96.90まで上昇しました。

チャートはオーストラリアドルの対ドルと対円の日足、一目均衡表です。

対ドルでは転換線、雲の上限がサポートされ、次のポイントとして2月4日の高値0.9100がレジスタンスになっています。

オージー円のほうは依然雲の下限97.50近辺が強力なレジスタンスとなっており、前回もそこで止められています。サポートとしては転換線が基準線を上方に抜け95.60近辺でサポートされています。

本日アジア時間は東京が休日のため大きな動きは期待できませんが、ロンドン時間に入り海外がG7後にどのように反応するか注目です。

本日は英国の生産者物価指数、貿易収支の発表が東京時間の18:30にあります、ポンドはここのところ1.93台を底に下げ止まっていますが、金曜日も1.951020がレジスタンスになっているようです。再び下落するのか1.951020を抜けショートカバーするのかポンドの動きに注目したいと思います。


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