オプションバリアーと長期の移動平均線

usdjpy12.13.2012

昨日はレジスタンスになっていた83円がやっと抜けました。

83円はオプションバリアーがあり、これに絡む売りが頭を押さえ、それの買戻しが82円をサポートしてレンジがしばらく続いていました。

それが昨日にニューヨークで83円のオプションが一部消滅したために、売りが軽くなり上に抜けた可能性が高いと思います。

オプションには東京カット(東京15時)とニューヨークカット(ニューヨーク10時、東京0時)があり、このどちらかに期日を迎えオプションが消滅します。

ですから昨晩も83円のバリアーがニューヨークカットで一部消滅し、軽くなったところで、ロンドンフィキシングで83円を上抜けしたパターンだったのでしょう。

現在ドル円の260日MAが79.70付近、520日が81.10付近、780日が83.60付近です

これは250,500,750でも大して変わらないのでしょうけど、要するに1年、2年、3年の営業日数です。

780日は止められましたが、1年、2年分はぶち抜けているので、要は1~2年の平均値は抜けているということです。

ようやく長期の流を移動平均的には上抜けしてきているといってもいいのでしょう

3月の円安時よりもその傾向が強いと思われます

12月22日14時から投資LABさんで「2012年の振り返りと2013年の展望」というセミナーをやります。

選挙結果次第ですが、この円安、株高マーケットが長続きするのかどうか。

2013年はまずこれが重要なテーマです。

次に米国の景気は回復降るのか、米国の金融緩和の行方は

欧州は再び動揺するのかどうか

ここら辺をテーマに2013年の投資戦略を考えてみたいと思います

ぜひ見に来ていただければと思います。

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ドル円膠着はオプションが原因か

usdjpy9.18.2012

金曜日からドル円の上昇が目立ちます。

昨日はのNY時間の朝、欧州系からユーロ円の大量の買いが出て102.80→103.84まで急騰し、5月9日以来の高値103.84を付けました。

ここは7月24日の安値94.10を起点とするフィボナッチエクスパンション2.618倍に当たります。

また5月4日にブレークするまで(2月20日~5月4日)104.50~111.42のレンジの下限、の104.50のレジスタンスが控えており、この104.50付近が天井圏になる、ブレークできるか中期的に重要なレベル近くまで反発しました。

このユーロ円の上昇を受けてドル円も78.92付近まで上昇しました。

先週米系ファンドが、18~19日の日銀政策決定会合の緩和を期待して78.50のオプションを購入したことも、ドル円の上昇要因に。

日銀政策決定会合での緩和期待、日中問題の緊張からくる地政学的リスクなども円安要因になっています。

とはいえ78.50オプションを買った投資家は79円にかけて78.円台後半は売りをし、昨日はかなり売れているはずですから78.50から下は売った分の買い戻しが出て、78.50割れをサポートしているのかもしれません。

これはガンマトレードと呼ばれ、78.50の購入者がそのようなトレードを行っている可能性はあります。

チャートはドル円の時間足ですが、480時間線が78.36辺りにあります。

480時間といえば20日、営業日ベースで約1か月、この1か月の平均値は78.30~40付近ということになります。

明日の日銀の発表までは78.50を挟んだ展開になるのかもしれません。

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ユーロ円と日経平均の連動性

ユーロ円8.08.2012

日経平均8.08.2012

クロス円の反発が目立っています。

昨日は豪ドル円について書きましたが、今日はユーロ円について書きます。

チャートは上がユーロ円の日足、下が日経平均の日足チャートです。

まずユーロ円と日経平均を比べてもらいたいのですが、

ユーロ円の高値  3月21日 111.42

ユーロ円の1番底 6月1日  95.59

ユーロ円戻り高値 6月21日 101.61

ユーロ円2番底   7月24日 94.10

ユーロ円戻り高値 8月7日  97.80

日経 高値     3月27日 10255.15

日経 1番底    6月4日   8239.96

日経 戻り高値  7月4日   9136.02

日経 2番底    7月25日  8328.02

日経戻り高値   8月7日   8812.42

だいたいユーロ円が高値、安値を付けると、日経平均が遅れて高値、安値をつけて、この二つが

連動していることがわかります。

いわゆるリスクオン、リスクオフの動きですね。

ユーロ円は6月21日の101.61~7月24日の94.10の50%戻しの97.80付近がレジスタンスになっています。

ここを抜ければ61.8%、60日移動平均線が98.70付近。

5日移動平均線と20日移動平均線がゴールデンクロスしつつあります。

日系平均は75日移動平均線が8816.27、7月8日のギャップが8855.93~8977.35付近

9000円のせるかどうかがポイントになりそうです。

ユーロ円、日経平均ともに直近のレジスタンで足踏みしています。

ここを抜けてさらに上昇するかどうか、まずはユーロ円の動きです。

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ユーロドルの短期の目途

eurusd7.11.2012

昨日はユーロドルは下落し1.2235と2010年7月以来の安値を示現。

スペインへの銀行支援1000億ユーロの第1弾300億ユーロの融資が20日にも承認との好材料に、スペイン国債利回りが低下して、ユーロドルも1.23台前半にショートカバーされましたが続かずに下落。

融資は12.5年、最大15年まで金利3~4%で行われる予定。

しかしフィンランドはEFSF、ESMからスペイン銀行への融資に担保を要求、ここらへんもユーロにはよわ材料。

1.22台前半にはオプションがあるようで、これが買い支えの正体かな。

チャートはユーロドルの日足です。

5月3日に5日移動平均線(白)と20日移動平均線(水色)がデッドクロス(白丸)してその後、下落トレンド。

6月に入りレンジになりましたが、7月3日に再びデッドクロス(白丸)で下落トレンド中です。

ただ5日移動平均線と20日移動平均線の乖離率がやや拡大しているので、一度ショートカバーの可能性も頭に入れています。

1.22がサポートされて反発、(といっつても1.24ぐらい? ) するのか1.22を粉砕して2010年6月29日の安値1.2150付近まで突っ込んでいくのか、1.22付近の攻防戦に注目しています。

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豪ドル円のサポートレベル

レンジ4.05.2012

audjpy4.05.2012

昨日はオーストラリアの2月の貿易収支が4.8億豪ドルの赤字と予想を下回ったことを受けて、豪ドルの下落リスクオフの流れになりました。

欧州時間に入るとスペイン国債の入札結果が弱く、スペイン、イタリア、ポルトガルの周辺国の国債が売られる(利回りが上昇)一方、ドイツ5年国債の入札好調でドイツ国債の利回りは低下しました。

これでドイツ国債と周辺諸国の国債スプレッド(利回り格差)が拡大し、ユーロ売りでこちらもリスクオフに。

ドル円はサポートされていた82.50が割れて、クロス円の下落が加速しましたが82円台前半は再びサポートして、クロス円も反発しています。

本日は、日経平均が40円ほど下落していますが、上海総合指数は休日明け0.8%ほど上昇しおせ豪ドル円、キウィ円はニューヨーククローズをやや上回るレベルで推移しています。

表は昨日のレンジです。

クロス円は軒並み1%ほどの下落になりました。

チャートは豪ドル円の日足です。

84円付近がサポートされています。

10月31日の介入時の高値が83.95付近で2月16日に上抜けするまで、この83.90~84付近が重要なレジスタンスでした。(赤いラインのレベル)

また90日移動平均線が83.70付近にきており、この83.70~84.00付近が短期的に、重要なサポートレベル。

ここがサポートできれば目先84~85.80付近がレンジでしょう。

ここを抜けてしまうと、82.70~80(2月10日高値)、82.20(38.2%戻し)付近が次のサポートになりそうです。

株価の落ち着きから、いったん反発するか、欧州のロングウィークエンド(明日からなので、今日が今週最終日)、明日の雇用統計前のポジション調整となるのかどうか。

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ドル円のサポートレベル

usdjpy4.03.2012

昨日は一時83.30付近まで上昇しましたが、再び83円台中盤が押えられて下落。

年度末、期末を通過して、新年度に入りましたが、あまりフローも見られずに81.50~83.30のレンジで膠着しています。

昨日の短観では、最近の円安、株高の割にはDIも先行きも意外に低い数字でやや意外感がありました。

円高の流れになると、日本株も一転して下落、日経平均は56円安となり10053円付近で推移しています。

とはいえドル円も82円付近、日経平均も10000円台を維持していて、高値圏でのレンジ相場とも言えなくもありません。

チャートはドル円の日足です。

オレンジのMAは500日、白のMAは20日線ですが82.30付近をブレークしています。

本日ストップがさく裂して81.55付近まで下落しましたが、安値では輸入勢の買いもでて82円付近まで戻してきています。

この81円台後半は3月9日にブレークするまで、強力なレジスタンスだったところで、そこがブレークするかどうかの攻防戦をしています。

ここを完全に抜けてしまうと、75.31~84円台の38.2%戻しが80.90付近、半値戻しが79.90付近などのサポートレベルが視野に入ります。

長期の移動平均線が上向きになっており、トレンドは上昇が続いていますが、この調整が82円割れで終わるのか、80円台まで伸びるのか注目しています。

4月5日20時から東岳証券さんで【YEN蔵流FXで勝つヒント:ファンダメンタルズ編】というネットセミナーを行います。

3回シリーズで、FXで勝つ方法論をテーマにお話しします。

基礎的なことから行いますので、これからFXを始める方にも最適です。一方材料を、最近のマーケットを題材にお話ししますので実践的な部分にも配慮しています。

3回でマーケットで生き残る方法をお伝えできると思いますので、ぜひのぞいてみてください。

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移動平均線からみたドル円の重要ポイント

usdjpy3.09.2012

2012

昨日発表された1月の国際収支状況では大幅な赤字になりました。

貿易・サービス収支は1兆4747億円の赤字。

輸出が4兆3536億円

輸入が5兆7352億円

赤字が1兆3816億円になりました。

これは1月が正月があり営業日数が少ないために毎年輸出が減少するということがあります。

それとやはり原油、LNGの輸入拡大による赤字の拡大です。

もう一つは中国の旧正月が1月だったために、中国向けの輸出が減少したことも特殊要因だったようです。

一方所得収支は1兆1326億円で、こちらも拡大傾向ですが、貿易赤字の拡大を埋めきれませんでした。

でもこれ書いていて一番驚いたのは、経常収支の表の右下を見てください。

この表まとめてるのが、財務省国際局為替市場課です。

為替市場課といえば、財務大臣の命令で、日銀に介入指令をだす、まさに介入の司令塔ですが、そこでこんな資料を作成しているとは知りませんでした。

チャートはドル円の日足です。

利用している移動平均線は、20、50、90,200、350、500、800です

今回の円高局面で2007年11月以降、115~116円付近をブレークしてから200日、350日移動平均を上方ブレークしたことはあっても500日をブレークしたことはありませんでした。

350日のブレークも短期間でしたが、今回のリバウンド局面では350日線は80.20~30付近にあり、しっかりブレークしてきています。

抜けたことのない500日線は現在82.30付近。

82.00はオプションバリアーがあるようで、手前はオプションに絡む売りで抑えられています。

この82のバリアーと500日線の82.20をしっかり抜けられるかどうか注目しています。

500付近をしっかり抜け、そのレベルがサポートされるようだと84~85へのトライの流れになると思います。

3月11日(日)はドットコモディティさんの会場セミナーを福岡で行います。

【2012年の世界情勢と注目点 資源国通貨の行方を探る】というテーマで2012年の予想と資源国通貨の動きを商品などに絡めてお話しします。

私自身は初めての福岡なので楽しみです。

福岡付近の方、もしお時間あればのぞいてみてください。

福岡の投資家の方々にお目にかかるのを楽しみにしています。

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ニュージーランドドル上昇の目標は

kiwi 1.10.2012 daily

kiwi 1.10.2012 4h

昨日ノブログで書いたように、朝方97.28まで下落したユーロ円は、重要なサポートゾーンの96.50~97.00がホールドされ98円台まで反発しました。モデル系等から利食いの買いもでたように。

そのユーロ円以上に動いたのがニュージーランドドルでした。

変動率で1.3%、オープン~クローズベースでは1.08%のじょうしょうで0.78台前半から後半まで上昇し、本日は0.7940付近まで上昇してきています。

昨日発表されたニュージーランドの11月の貿易収支は3億800万NZDの赤字で、前月の2億2800万NZDの赤字に続き4ヶ月連続の赤字となりました。

年間でみると5億5500万ニュージーランドドルの黒字ですが黒字幅は縮小しています。

2010年11月と比べると、13.6億NZD黒字(2010年)→5.55億NZD黒字  

輸出431.2億NZD(2010年)→472.5億NZD

輸入417.5億NZD(2010年)→467億NZD

2010年に比べ輸入の増加が目立ち貿易収支は黒字は減っていますが、輸入の増加は国内経済の回復の可能性もあります。

とはいえこの貿易収支でニュージーランドドルが上昇したというよりは、テクニカルな材料でしょう。

チャートはニュージーランドドルの日足と4時間足です。

日足をみると2011年8月1日の高値0.8841の高値から11月25日の安値0.7368まで下落しましたが、その後反転して上昇しています。

0.8841と10月28日の高値0.8240を結んだレジスタンスラインを、1月2日に0.78台にのせたことで上方ブレークしました。

0.79まで上昇し後に1月6日と9日に0.7770~80を2回試しましたが、そのレベルをサポートして昨日は1%超の上昇でした。

0.7770~80レベルは0.8841からのレジスタンスライン(現在サポートライン)、20日、50日、350日移動平均線があり重要なサポートレベルでした。

この0.7770付近を起点にしたフィボナッチ・エクスパンション2.618倍が0.7940付近(現在のレベル)、4.236倍が0.8040付近になっています。

0.7940付近が完全にブレークすれば、11月7日の高値0.8付近、そして0.8040付近が次のターゲットになります。

一方サポートしては1月3日の高値0.79、昨日上抜けした0.7830~40レベルで、0.7770~80がした抜けしてしまうと、この上昇トレンドは終了とみています。

1月26日(木)20時よりインヴァスト証券さんで『2012年前半のマーケットを占う 円、ユーロ円の行方は』というテーマでセミナーをやります。

円は歴史的高値圏で膠着、ユーロドルも欧州ソブリン危機で下落傾向になっています。

世界的な景気減速で2012年は市場はどう動くのか。

今年前半は欧州、ユーロの問題、後半は米大統領選挙など政治的なリスクもあり、今年のマーケットは材料が盛りだくさんです。

また1月はじめのマーケットでは、株価、為替、債券、商品などもそれぞれ別々の動きをしていて、昨年までのように単純にリスクオン、リスクオフでは語れない難しいマーケットになっています。

この複雑系のマーケットを勝ち抜くには何がポイントか!

円とユーロを中心に最近連動性の強い株式、商品市場も含めて総合的に市場を大胆に予測します。

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オーストラリアドルのポイント

aud usd 2.03.2010

昨日のシドニーマーケットでギャップダウンして0.88付近でオープンして0.89台まで戻し陽線で引けた豪ドルは、本日再び0.87台まで下落し行って来いの相場になりました。
RBA(オーストラリア準備銀行)は金利を据え置き。今後の経済状況しだいでは引き締め継続ですが、とりあえず0.89台前半をトップに下落中です。
昨日も書きましたが、13週移動平均線と26週移動平均線を信じて0.88台は売りあがり0.8960のストップはつけづに下落、ショートキープ中です。
RBA前に0.8920付近をやってたときは正直、一旦撤退する寸前でしたが。
ふ~!です

まづは12月23日の安値0.8733付近を抜けるかどうか。
抜けなければ一旦利食い、ストップは0.8850でショートキープ継続です。

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