スイス中銀総裁のインサイダー取引疑惑

usdsfr1.05.2012
スイス中銀総裁

昨晩のブルームバーグで衝撃的なニュースが飛び込んできました。

ヒルデブライトSNB総裁の妻がSNBがユーロスイスの下限を1.2に設定する3週間前の8月15日に50.4万ドルのドル買いスイスフラン売りを行い、10月4日にこのドルを売却して7.5万フラン(約612万円)の収益を上げた。

また総裁自身も3月に110万フラン相当の為替取引を行ったと報じました。

総裁の妻カシュヤ・ヒルデブライト氏は、自分の画廊経営のためでドルが異常に安かったからと述べているようです。彼女自身もヘッジ・ファンドでの勤務経験があるようです。

ヒルデブライト家はサラシン銀行で取引していましたが、このプライベートバンクの行員は情報を国民党の副党首に漏らしたために解雇されました。

この副党首はヒルデブライト総裁の辞任を求めていました。

為替は市場がでかく、一人のプレーヤーが市場を大きく動かすことはできません。

もちろんファンドや投資家が短期的に動かすことはできますが、それも限られた範囲内です。

唯一インサイダーとして大きく相場を動かせるのは当局者ですので、財務省や中央銀行の関係者が為替市場でインサイダー取引ができる唯一の当事者です。

しかし先進国でこれはご法度ですから、今回のこの件は衝撃的でしいた。

ただ先進国で、こういうことがあるとすればスイスぐらいなんで、スイスということに驚きはありませんでした。

何しろ秘密主義の国ですから。

ドルスイスは8月の0.7から0.9480付近まで上昇しています。

350日移動平均線の0.9180付近が中期的なサポート。

800日移動平均線の0.9850~60付近がレジスタンスと見ています。

ドルスイスがこのレンジをブレークしたときが、次の大きな動きがでてくると思います。

ユーロスイスの1.2~1.25のブレークも、おそらく同時に来るでしょう。

1月29日(日)はエイチ・エス・フュチャーズさんで、恒例の『専門家スペシャル対談』をやります。

大橋ひろ子さんエイチ・エス・フュチャーズの商品アナリストの田栗さん、渡邉さんと対談形式で言いたいことを言うオンラインセミナーです。

今年第一回目なので、今年の展望なんかを話そうと思っています。

参加者が形式にこだわらず討論する、一味違うセミナーを是非御覧ください。

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BIS(国際決済銀行)は介入をしているのか

eursfr12.07.2011

usdsfr12.07.2011

昨日マーケットではBIS(国際決済銀行)の介入の噂が出ていました。

SNB(スイス国立銀行)の要請を受けてBISがユーロスイスで介入しているという噂で、ユースイスは1.24台まで反発しました。

BISはもともと第1次世界大戦でドイツの賠償支払いをするためにつくられた機関で、スイスのバーゼルにあります。

BISの介入の噂は昔からあり、ユーロスイスだけではなく、日銀の要請をうけてドル円で介入していると言う噂も昔よくでていました。

BISを経由して介入する手段は使われることもあるかもしれませんが、その実態はわかっていません。

またBISは介入だけではなく、為替取引を活発に行っているために(決済がらみのカバーなどもあり必ずしも儲けるためにトレードしているわけではあります)特にユーロドルなどでは市場でよく出会います。

市場ではBISが売ってる買ってるという噂は頻繁に登場し、ニュースソースなどで国際機関の買いとか売りとかという記事が出てくる場合はBISのケースがかなりあります。

チャートはユーロスイスとドルスイスの日足です。

どちらも8月に急落し1.0060、0.7065の安値をつけた後は反発してきています。

急落した局面では移動平均からかなり乖離していましたが、現在ユーロスイスは

90日移動平均   1.2160

200日移動平均  1.2210

50日移動平均   1.2240

350日移動平均  1.2650

50~200日移動平均の1.2150~1.22をサポートに350日の1.2650を狙えるかどうかというレベルで高止まりしています。

ドルスイスも

50日移動平均   0.9000

200日移動平均   0.8880

90日移動平均   0.8850

500日移動平均   0.9450

ドルスイスは50~200日移動平均の0.88~0.9がサポートされ、500日移動平均の0.9450付近を超えられるかどうかというレベルで高止まりしています。

SNBのスタンスもあり安値からはスイス売りが継続していますが、この上をさらに狙えるかどうか中長期的に重要なレベルがユーロスイスなら350日移動平均の1.2650、ドルスイスなら500日移動平均の0.9450が完全に抜けられるかどうかにかかっています。

12月17日に日本ファイナンシャルセキュリティーズ&投資LABさんで「ドル・円・ユーロと新興国通貨の動向」という会場セミナーを行います。

最近は国内でも人民元預金もできるようになり人民元のFX取引も可能になりました。ブラジルレアルはまだ為替取引はできませんが債券や投信を通じて日本人のレアル保有も急拡大しています。

いずれ先進国の通貨規模を凌駕するかもしれないこれらの新興国通貨について突っ込んだセミナーを行います。

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イタリアはIMFの監視下

eursfr11.07.2011

ギリシャがひと段落したと思ったら、イタリアが狙われ始めました。

イタリア10年国債の利回りは6.4%付近まで上昇し、一番信用力のあるブンズ(ドイツ国債)との利回り格差は4.5%となりユーロ導入後最大になっています。

こうなると頼みの綱はECBの債券買取。

イタリア国債は前回8月にも6%台前半まで売り込まれましたが、ECBの債券買いで反発(利回りは低下)しました。

しかしECB理事会のメルシュ・ルクセンブルグ中銀総裁は、イタリアが約束した財政再建を実行しない場合はイタリア国債の買い入れ停止の可能性を検討しているとイタリア紙とのインタビューで答えています。

ECB総裁のスパーマリオ・ドラギさんにとっても自国の状況は頭が痛いことでしょう。

チャートはユーロスイスの日足です。

ヒルデブラントSNB総裁は新聞とのインタビューで、必要ならばスイスフランをより軟化させる措置があると答え、スイス売りがすすみました。

シドニーではギャップを開け、金曜日のクローズ1.22付近から1.2260付近でオープン、ドルスイスも金曜日の引けの0.8850付近から0.8930付近まで上昇しています。

ユーロスイスは1.24~1.25付近が5月に下方ブレークするまでのサポート。ここが完全に上方ブレークすると1.32付近のターゲットが見えてきます。

200日移動平均線が1.2280付近、350日移動平均線が1.2680、500日移動平均線が1.32になっています。

1.25が完全にブレークできるかどうか、ユーロスイスの中長期的な方向が決まります。

11月22日19時半から六本木のワールド・インベスターズ・カフェでいつもの3人と専門家のスペシャル対談第6弾「世界経済の行く末はどうなるのか」を行います。

この企画では初のライブセミナー。飲み放題、食べ放題で予約ですと2000円とお得です。

対談終了後に皆さんといろいろお話しできると思いますのでお待ちしています。

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ユーロドルは週末の首脳会談に期待

eurusd10.21.2011

昨日もドイツVSフランスのバトルがユーロドルを乱高下させました。

ドイツが首脳会談をキャンセルかとの思惑で一時1.36台中盤まで下落したユーロドルは、10月22、23、26日に会談がもたれること。

EFSFの支援規模を1.3兆ユーロに拡大すること、ドイツ高官から会談に前向きなことなどを受けて1.37台後半に反発しました。

今日のチャートもユーロドルの日足一目均衡表です。

昨日も転換線の1.3650付近がサポートされましたが、転換線は本日1.3730付近まで上昇、抵抗も1.3950付近が下限で、いよいよ煮詰まってきました。

見ていただきたいのは火曜日からのローソク足の動き。

連日150~200ポイントのレンジがあり、それなりに動いていますがローソク足の実体は短くオープン、クローズは20~30ピップスしかありません。

オープンもクローズも1.37台で殆ど変わらず、方向感の無い中上下にヒゲをつける動きが続いています。

マーケットも週末の首脳会談を控えて一方向にポジションを傾けずづらく迷っているようです。

本日はユーロスイスが1.23台から1.22台に急落、1.23にストップがあったようです。

またドル円は76~77.50のダブルノータッチオプションが本日エクスパイーするようで、ユーロドルもドル円もそろそろブレークして動きを期待したいところです。

10月23日、10時からは毎月定例のエイチ・エス・フューチャーズさんでの定例「専門家スペシャル対談」があります。

商品のアナリストの方と最近相関性が高い為替と商品などについて2時間ぐらい対談していますので、日曜の午前中ですが覗いてみてください。

一緒に対談するのはHSフュチャーズの田栗さん 渡邉さんフリーアナウサーの大橋ひろこさんです。

セミナーというより、みんなが勝手に言いたいこといっているという感じです。

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金融株の下落でリスク回避の動きに

eurchf9.05.2011

金曜日は欧州信用問題と米国雇用統計がさえない数字で、リスク回避の動きが加速しました。

ギリシャへ派遣されていたEU、ECB、IMFの調査団が途中で帰国という話が伝わるとユーロは下落、交渉は10日後に再開で落ち着く。

欧州株は金融株を中心に下落、フランス大手行の一部は6~7%の下落。

FHFA(米連邦住宅金融局)は住宅ローン担保証券の販売に関して17の金融機関に対して損害賠償を提訴。

米国銀行株指数は4.49%の下落。米銀行株指数は8月に34.57まで下落後40.08まで反発した後再び下落に転じて37へ下落。

欧州はギリシャ問題で、ギリシャ国債や貸出などを保有する欧州の銀行が資本不足に陥るのではないかとの懸念。

米国の銀行は不動産がらみの損失や訴訟で株価が下落。

銀行の状況が厳しくなってきています。

リスク回避の動きが加速し円買い、スイス買いとなるのか

金曜日はユーロスイスが1.13台から1.1へ下落しましたが、1.0060~1.1970まで反発した50%戻し1.1020付近が何とかサポートされています。

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リスク回避でスイス買い再燃

eurchf9.02.2011

SNBのスイスフラン高是正策が一段落すると、売られていたスイスフランが買い戻されています。

欧州の信用問題の再燃や雇用統計を前にリスク回避的になっているのもスイス買いの材料です。

IMFは欧州の銀行が資本不足に陥る可能性があるとして、欧州の政府や銀行などとの対立が深まっています。

IMFは2000億ユーロの資本不足として改善策をもとめていますが、前回の欧州の銀行のストレステストでは25億ユーロの資本不足していてその差がかなりあります。

ストレステストが欧州国債のヘアカットを考慮していないことが原因のようです。

またゴールドマンサックスは本日の雇用統計、非農業部門雇用者数を5万人増から2.5万人増に下方修正したこともマーケットのセンチメントを悪くしています。

チャートはユーロスイスの4時間足です。

1付近まで下落後1.1970まで上昇し1.13まで下落しています。

1.2付近は下落前にサポートされたところなんで重要なレジスタンスとして機能しています。

1.1970からのフィボナッチ2.618倍が1.1280、1~1.1970の38.2%戻しが1.1240.

ここらへんを抜けると下落前の安値1.1170、50%戻し1.1020付近が重要なサポートとみています。

1.10付近がサポートされて1.1~1.2のレンジに落ち着くかどうか、本日の雇用統計でリスク回避=スイス買い、リスク志向=スイス売りになるかどうか注目しています。

スイスはここのところ円とともにリスク回避で消去法で買われていました。

ユーロとの連動もありますが、リスク回避、リスク志向の流れにも影響します。

また対円ではユーロスイス下落=スイス買い=スイス円上昇の連動はあります。

リスク回避だと基本は円高になるのですが、ここのとこスイスフランの上昇は顕著だったために、ユーロスイスの下落とスイス円の上昇は連動していました。

本日は16時からラジオ日経さんの夕焼けマーケッツにでます

欧州信用問題や雇用統計の話をします

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スイス政府の会議(16時から)通貨高対策はでるか

eurchf8.17.2011

主要通貨が方向感のない中、スイスフランの売りが継続しています。

8月11日にSNBのジョルダン副総裁が、スイスフランのユーロへのペッグ(固定)の可能性を示唆して以来スイスフランは下落しています。

ドルスイスは最安値0.7066→0.7995

ユーロスイスは最安値1.0066→1.1480

スイス円は高値108.75→96.12

とスイスの下落は鮮明です。

一部にはユーロスイスを1.15にペッグなどの噂もでていましたが、スイスフランのペッグやターゲットの設定には無制限の介入をしなければなりません。

ここのところスイスのCPIはSNBのターゲットの2%よりかなり低いところにあり、その意味ではスイスフラン売り介入を行ってスイスフラン安にすることは可能です。

しかし本当にペッグ制が行われるかどうか、何もなければ一旦スイス売りの利食いがでるかもしれません。

東京時間の16時に開催されるスイス政府の会議で通貨高対策がでるのかどうかが注目材料です。

先月行ったHSフュチャーズさんでの商品とのコラボセミナーを8月28日(日)10時から行います。

大橋ひろこさんHSフューチャーズさんの商品アナリスト田栗さん渡邉さんと為替、貴金属、原油ののお話しをします。

昨日打ち合わせをしましたが、面白いものができそうです。最近商品と為替の連動性も強いので、御興味があればのぞいてみてください。

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空売り規制で反発

eurchf8.12.2011

フランスやイタリアの金融当局が銀行株の空売り禁止策を打ち出し、フランス株式指数(CAC40)は2.9%上昇などもあり、金融市場は一旦落ち着きましたが、最近は日替わりなので今日どうなるかわかりません。

SNB(スイス国立銀行)のジョルダン副総裁が地元紙とのインタビューで、介入以外の金融緩和策に関して言及したことや、スイスフランのユーロに対するペッグ(連動)の可能性に言及したことを受けスイスフラン売り、ユーロスイス買いが加速しました。

ペッグというのは香港ドルのドルへの連動が有名ですが、欧州各国もユーロができる前はドイツマルクに対してレンジのバンドを設定してそのバンドから外れそうになると、各国中央銀行が介入してバンド内に収まるようにしていました。

しかし英国ポンドがマルクに対して過大評価されている考えたのがジョージ・ソロスでマルク買いポンド売り(ユーロポンドの売り)を仕掛けたのが1993年のポンド危機でした。

ソロスが考えたようにポンドは実力より高い価値でのマルクとのバンドを維持できずに、ソロスなど投機筋の売りに耐え切れず3日ほどであっさりこのシステムから離脱しました。

今回ユーロスイスを1.15にペッグすると言う噂もでているようですが、どうなるかわかりません。

今週1付近まで下落したユーロスイスですが、ユーロとスイスが1対1の交換比率というのも経済規模からいっておかしいような気もします。

チャートはユーロスイスの週足ですが、長いことダウントレンドだったユーロスイスが、今週このレベルで引ければ週足で長い下ひげが出ます。

果たしてパリティ手前でそこ打ちしたのかどうか、金融市場の沈静化次第だと思います。

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イタリアが危険水域

スペイン、イタリア国債利回り8.03.2011

eurchf8.03.2011

米国の債務上限引き上げ・財政赤字削減の法案が通り一旦安心モードとなりましたが、景気減速の問題が注目材料になっています。

またフィッチとムーディーズは米国のAAAの格付け維持(ムーディーズの見通しはネガティブですが)ですがのこるS&Pは4兆ドルの財政支出削減を主張しており格下げのリスクは残ります。

イタリアの問題もリスク回避の流れを加速させています。

チャートはイタリア10年国債(赤線)とスペイン10年国債(青線)の利回りです。

イタリア国債はついにスペイン国債を抜いて6%台前半に定着しつつあります。

ギリシャ、アイルランド、ポルトガルも10年債利回りが7%を超えたところで救済を仰ぎましたから、このままイタリア国債が7%に向かうことはかなり危険信号です。

ドイツ銀行はイタリア国債を2010年末の80億ユーロ保有していましたが7月には9億ユーロまで削減し逃げ出しておりイタリア証券監視委員会からヒアリングを受けています。

次から次にネガティブな材料が出てきていて、ユーロスイスはついに1.1を割り1.07台まで急落しリスク回避のスイス買いとなっています。

米国の格付け、イタリア問題、株価下落で今週の雇用統計を迎えそうですが。この数字が悪いとさらにマーケットのセンティメントは悪くなりそうです。

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スイスがドイツ人の脱税分を返還

eurchf7.20.2011

ユーロスイスが乱高下しています。

7月はじめの1.23台から月曜日は1.1403と1000ポイント近く下落しスイス高がすすんでいましたが1.14台からは1.16台に急反発。

昨日はこの時間からスイス系がユーロスイスを買い捲り100ポイント上昇し介入かと噂になりました。

その元になったのがドイツ紙ハンデルスブラットの記事。

スイスの銀行がスイスの銀行に口座を持つドイツ人の脱税に対し、ドイツ税務当局に最大100億ユーロの支払を行うことに合意したのとニュース。

まず40億ユーロの支払で、最大100億ユーロになるというものです。

このニュースにユーロスイスは100ポイント上昇し1.1650付近まで上昇後、スイス勢が帰ったニューヨーク後場には100ポイント下落。

その後堅調に推移し1.16台を回復しています。

史上最安値をつけたユーロスイスが底を打ったのかどうか。

ユーロスイスは2007年10月の1.68から1.14まで32%も下落、日本同様スイス高に苦しんでいますが、こんなニュースで反発したりしたらドイツ人の脱税がスイス高を止めたことになるかもしれません。(かなり胡散臭い話しですが)

先月行ったHSフュチャーズさんでの商品とのコラボセミナーを7月24日(日)10時から行います。

大橋ひろこさんHSフューチャーズさんの商品アナリスト田栗さん渡邉さんと為替、貴金属、原油ののお話しをします。

昨日打ち合わせをしましたが、面白いものができそうです。最近商品と為替の連動性も強いので、御興味があればのぞいてみてください。

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