オプション取引のお薦め本

本日は投資LABさんの会場セミナー【YEN蔵のトレードアイデア】
に来場していただいた皆さん
ありがとうございました

寒い中、ご足労願い感激です

さてそのときにご質問のあったオプション書籍、ご紹介します

正直日本語のオプションでよい本が少なく
また数式が出てこないというのも、
この本のいいところです

まずは一番目に【実務家のためのオプション取引入門】

基礎から書かれています、少し高いですが
こちらをまず読んで下さい


オプション取引入門2014.12.20

より実践的な本は
【トレーダーは知っている】
こちらもいい本です

トレーダーは知っている2014.12.20

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ユーロドルは1.37のバリアー粉砕、ここからの戦略

eurusd10.18.2013

ユーロドルは1.37のバリアーを粉砕しましたが、そこまででやや下落。

本邦投資家などからユーロ円の買いもかなり出ていたようで、これをユーロドルのサポート材料に

135円もバリアーがあるようですが、134.50付近もかなり売りがあるようで、そこまでは

ちょっと遠い感じですね

やはりがドル円のスピードが遅いとはいえ、重たいのでクロス円もそう簡単にはいかない

前回の高値1.3710を抜ければストップ何だろうけど、1.37台は断続的にストップのようで

ロングに行くならそのあたりか

米国債の利回り低下、ティパーリング延期で、22日の雇用統計に向けてドル売り祭りという趣

一旦1.37手前でショートにしたが、ストップは1.3710超えで

1.3670付近がブレークすれば、1.3640付近で買い戻せるか

1.3640~50、1.36付近は買いという声も聞こえてくっるので、その手前でロング転できればいいのだが....

10月31日は岡三オンライント証券さんで月例のYEN蔵のFX塾 【テクニカル分析徹底講座】を行います。

皆様から要望の多いテクニカル分析について、今回は基礎の基礎から勉強したいと思います。

初心者の方でもわかりやすく、中上級者の方にも復習できる内容を考えています。

この機会にテクニカルの勉強を一緒に始めてみませんか?

東洋経済オンラインさんで、雇用統計、オリンピックを受けたマーケット展望を書きました。

タイトルは編集の方がつけたのですが、さすがにうまいですね。まねしなきゃ

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ドル円100円のオプションの影響

usdjpy4.11.2013

昨日は乱高下しましたが、99円台の動きで100円ブレークに失敗しました。

そこら辺の動きをオプションの影響と絡めて推測してみました

まずはロンドン序盤にマクロ系のドル円の買い、モデル系のユーロ円の買いで

ドル円は99円台中盤、ユーロ円は130円をブレークして、いよいよ100円超えかという期待感で

イケイケの雰囲気になりました。

高値圏で推移していた時にでてきた黒田日銀総裁の発言。

たいしたことないと思うのですが緩和で通貨は下落するが、いつまでも続くわけではない。

これで短期のロングがそう投げで 99円割れまで下落

99円にはオプションストライクがあるので、99円付近はその手の買いが(ガンマトレード?)

湧いてきてサポートされたのでしょう。

その後出てきたのがFOMC議事要旨

おいおいこれって夜中の3時ごろの発表のはずが情報漏えいで、10時に発表されてしまいました

今年中に資産買い入れの縮小や停止がありうると考えるメンバーいたというタカ派的な内容。

これでロングが軽くなったドル円は一気に99.70付近まで上昇。(チャートの赤丸)

ただ99.75にはオプションバリアーがあったようで、一度はバリアー手前の売りにおさえられ

99.40まで下落。

バリアー手前の動きの典型で、買戻しが入り99.80付近まで上昇して、ここでもみ合い

100円にバリアーがあるようで、また99.80~100にはオプションの以外の売りも大量にあったようで

ここは止められて下落。

東京の仲値以降もやや弱い展開が続いています。

このようにバリアーがあるとその手前は売りですが、すぐに買い戻しが入り下値が切りあがり

バリアーを粉砕(昨日は99.75)というパターンが典型的です。

バリアーが止められるかどうかは、そのオプションの規模、満期までの残り日数、

その時の相場の勢いなどによって異なります。

99.75は昨日は1回、4月9日も99.65まで上昇しましたから2回止められたことになります。

100円はもっと抵抗するのかどうか。

とりあえず1回止められました

99と100円、大台を前にしてオプションの影響でレンジになっています

100円はもう少し時間がかかるのかもしれません

東洋経済オンラインさんで、年度末、日銀政策決定会合までの予想とオプションの影響を書きました。

東洋経済オンラインさんで日銀総裁と今後の日銀の緩和とマーケットの影響にに関して書きました

東洋経済オンラインさんで連載が始まりました

ドル円、クロス円の調整について書きました。

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ドル円のポイント

usdjpy1.11.2013

円安が進んでます。

昨日書きましたが、スペイン国債入札が好調。ECBの全会一致の0.75%の据え置き。

ドラギECB総裁は2013年の経済は依然として弱いが、徐々に回復と予想。前月の会合では利下げの議論があった為に利下げ観測がありましたが、昨日の会合では利下げ観測の後退から、ユーロは全般的に買い戻され、ユーロ円も急騰しました。

日銀金融緩和期待、経常収支の赤字なども円売り材料になりドル円は89円台、ユーロ円も118円台に上昇

チャートはドル円の週足です。

2010年5月の高値95円付近から安値の75.31からの61.8%戻しの87.50付近をブレーク。

リーマンショック後の戻り高値2009年4月の高値101.40付近から75.31の50%戻しが88.50付近と重要なレジスタンスを上方ブレーク。

61.8%戻しは91.50付近。

12月の買われた90~92円付近のオプションが絡みそうなレベルです

90円にもオプションバリアーがあるようですが、83や85~86ほどの規模ではないとのうわさも

フィボナッチレベル、オプションがありそうなレベルで90~92は攻防戦が予想されるレベルじゃないでしょうか

金曜日に出演させていただいた外為どっとコムさんの雇用統計全員集合での雇用統計特集番組です。

東洋経済オンラインさんで連載が始まりました

ちょっと前に書いた時から円安が進み、ターゲットに接近してしまいました。

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ドル円膠着はオプションが原因か

usdjpy9.18.2012

金曜日からドル円の上昇が目立ちます。

昨日はのNY時間の朝、欧州系からユーロ円の大量の買いが出て102.80→103.84まで急騰し、5月9日以来の高値103.84を付けました。

ここは7月24日の安値94.10を起点とするフィボナッチエクスパンション2.618倍に当たります。

また5月4日にブレークするまで(2月20日~5月4日)104.50~111.42のレンジの下限、の104.50のレジスタンスが控えており、この104.50付近が天井圏になる、ブレークできるか中期的に重要なレベル近くまで反発しました。

このユーロ円の上昇を受けてドル円も78.92付近まで上昇しました。

先週米系ファンドが、18~19日の日銀政策決定会合の緩和を期待して78.50のオプションを購入したことも、ドル円の上昇要因に。

日銀政策決定会合での緩和期待、日中問題の緊張からくる地政学的リスクなども円安要因になっています。

とはいえ78.50オプションを買った投資家は79円にかけて78.円台後半は売りをし、昨日はかなり売れているはずですから78.50から下は売った分の買い戻しが出て、78.50割れをサポートしているのかもしれません。

これはガンマトレードと呼ばれ、78.50の購入者がそのようなトレードを行っている可能性はあります。

チャートはドル円の時間足ですが、480時間線が78.36辺りにあります。

480時間といえば20日、営業日ベースで約1か月、この1か月の平均値は78.30~40付近ということになります。

明日の日銀の発表までは78.50を挟んだ展開になるのかもしれません。

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ユーロドルとドルインデックスの関係

eurusd9.12.2012

ドルインデックス9.12.2012

本日発表されるドイツ憲法裁判所のESM合憲判決への楽観的な見方でユーロ買い。

米格付け会社ムーディーズは、米予算協議で債務のGDP比率の低下のトレンドを示さないと、格付けをAA1に引き下げる可能性があると発表。

これらを材料に昨日もドル売りの流れが加速、全般的にリスクオンの流れになりました。

もちろん背景には明日発表のFOMCでの追加緩和期待があるのですが。

チャートはユーロドルの日足と、ドルインデックスの日足です。

ユーロドルは2月29日の高値1.3485~7月23日の安値1.2041の50%戻し1.2760~70が金曜日にブレークし、その後もサポートされて1.28台に突入しています。

この上のレジスタンスは61.8%戻しは1.2930~40付近、また今年1月~5月9日までのレンジ1.2960~1.3485の下限が1.2960~80付近にあり、ここも重要なレジスタンスレベルです。

ドルインデックスを見ると、5月15日以来のサポート81付近をブレーク、80も割れてしまいました。

4月ダブルボトムを付けた78.50~60付近が次のサポートレベルになりますが、このレベルまでドルが下落するとなるとユーロドルも1.3~1.31付近まで上昇する可能性があります。

数か月前にファンド勢はこの1.28~1.3付近、また今週に入っても、短期の1.28~1.29のオプションを仕込んでいて、こちらは利食いモードで1.28~1.3はオプションがらみの売りもそれなりにでてくるかもしれません。

スペインが債券買い入れ要請を検討とのニュースで1.2880付近まで上昇しましたが、明日のFOMCまでに1.3付近まで上昇するのか、FOMCの決定でさらに上昇するか、いったん利食いになるか1.3~1.31付近は注目しています。

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キウィ、以外に動いてますね

キウィ11.30.2010

キウィ(ニュージーランドドル)が際どいレベルまで下落してきています。

5月25日の安値0.6560~11月4日の高値0.7973の38.2%戻しが0.7430.

90日移動平均線が0.7400付近。

0.74付近は9月にブレークするまでレジスタンスだったレベルです。

ここを抜けると50%戻しの0.7260付近が次のターゲットになります。

オプションボラティリティ(変動率9が高い通貨はなんでしょう?

イメージから行くと良く動くポンド円とか、ポンドでしょうか?

ポンド円のボラティリティ(1週間もの)は13.8%、ポンドは11%

キウィは15.5%、豪ドルと並んで一番ボラが高い。

キウィ円も16.5%と豪ドル円の15.4%と並んで先進国通貨では一番高い

ボラです。

ボラが高いということは良く動くということです。

もちろん流動性の問題でやや高めというのはあるかもしれませんが、

キウィ、キウィ円が意外と動く通貨ということが分かります。

本日YMTVさんで19時からウェブセミナーを行います。

お時間があればどうぞ。

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円高でもボラティリティは変化なし

オプションボラとドル円

ドル円はずるずると落ちてオプションバリアーが噂されていた83.50を割れましたが、

レートチェックの噂で84円台後半まで反発。

膠着したマーケットのなっています。

チャートはドル円のオプションの1ヶ月ものボラティリティ(変動率)とドル円の動きです。

ドル円のオプションはボラは変動が激しくなると上昇し、特に円高に行く時に上昇する傾向があります。

ドル円が93円から88円まで下落した時は17%まで上昇しましたが、その後10.5~13%で推移しています。

85円を割れてきた時は11%から13%に上昇しましたが、ドル円が際どいレベルまで落ちてきている割には、ボラティリティも落ち着いていて気味が悪いです。

オプションのこの話しは水曜日にスター為替証券さんのセミナー(毎週水曜日にやっています)でお話させていただきました。

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ユーロドルのオプション事情

eurusd 7.30.2010

ユーロドルはファンドの買いなどで1.31のバリアーを粉砕して、1.3107まで上昇後下落しました。

月末要因の買いという噂があります。

1.31~1.32台はオプションのストライクも多いようで、こうなるとオプションがらみの売りがでる可能性があります(これは所謂ガンマロングというやつです)

それで1.31~1.32は抜けるとしても時間がかかるかもしれません。

また1.5144~1.1876の38.2%戻しは1.3120付近。

1.1876起点のフィボナッチターゲット1.618倍は1.31付近

5月10日の戻り高値は1.3093

150日移動平均線が1.3200

テクニカル的にもポイントがたくさんあるので、ここのレベルを抜けるのか、止まるのか重要なところだと思います。

ドル円は安値を更新していますが、中国の7月のPMI(購買担当者指数)が弱くなるのではないかとの思惑で円高ということです。

しかしこんな材料で落ちるんでしょうか。

【クリック証券】

口座開設もクイックに完結できるクリック証券は、iPhoneの取引に力を入れています。

・為替レート、ポジション状況画面から即座に注文に移れる機能。

・さまざまな情報ベンダーから豊富なマーケット情報。

・超高速注文が可能なスピード注文機能

・tickから月足+様々テクニカル指標が可能なチャート機能の充実

・PC同様な豊富な注文機能

クリック証券 7.29.2010

ここらへんが特徴です。

最近は街でもスマートホンの利用者を多く見かけます。

スピードが命のFX取引ならではのiphoneの利用の仕方もあるでしょう。

まだまだiphone は使いこなせていませんが、試行錯誤しながら

試しています。

またドル円のスプレッドは0.8銭、ユーロ円は1.8銭、ポンド円が2.8銭、豪ドル円が2.0銭(原則固定)になっています。

クリック証券 7.30.2010

クリック証券

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株価やオプション価格と為替の動き

昨日は定例のスター為替証券さんのセミナーでした。

昨日のテーマはリスク志向。

一部を紹介します

ボベスパとレアル6.17.2010

チャートはブラジルの株価指数ボベスパと通貨ブラジルレアルの値動きです。

5月以降のリスク回避の動きで各国株価下落→クロス円下落の動きでしたが、先週から株価の底打ちリスク志向の動きになっています。

ブラジルなど新興国は株価が上昇する時は海外資金が流入=ブラジルレアル上昇、株価下落のときは海外資金流出=ブラジルレアル下落が顕著になります。

ですから株価上昇時も株価下落時も株価+通貨でダブルに影響を受けます。

ドル円1週間ボラ6.17.2010

ユーロ円1週間ボラ6.17.2010

上はドル円の1週間物ボラティリティ(変動率)の変化、下はユーロ円の1週間物の変化です。

4月までは株価上昇、ドル円も動きませんでしたからドル円のボラティリティは10%前後落ち着いていましたが、5月6日の米国株急落、円高で20%付近まで上昇、その後15-20%で高止まりしていましたが先週ぐらいから11%ぐらいまで下落が鮮明になってきました。

ドル円のオプションボラティリティ(変動率=オプションの価格)はドル円相場が動かないと低位安定ですが、相場が動きだすと上昇、特に円高に大きく動くと急騰します。

ユーロ円も同じ傾向があります。

ですからボラティリティが高止まりしていると、マーケットがまだ円高を心配している、ボラ下下落するとマーケットは落ち着くみたいな関係になっています。

ただオプションのボラとスポット価格は同時に動くので、ボラティリティがスポット価格の先行指標になるというわけではありません。

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