今日はニュージーランドを見てます

nzdusd12.30.2013

今日は煩悩線の上限付近の0.8170~80があればニュージーランドを売ろうと思ってますが
ストップは0.8210ぐらいで
岡三オンラインさんのブログでも詳しく書いてます

1月8日 19時30分から岡三オンライン証券さんで
【2014年1月の相場展望と週間売買戦略の立て方】というセミナーを行います
1週間をベースにしてどのような戦略を立てトレードをするのか
1月の相場展開
この2つのテーマでお話しますので、是非ご覧ください

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日経平均先物は上昇しました

日経平均先物12.29.2013

金曜日の日経平均は4円50銭高の16178.94円で終了。

売買高は26.49億株

売買代金は2.21兆円

12月16日のオープン15408.35から2週間で770.59円上昇しましたが

25日移動平均線との買い利率は+3.66%

騰落レシオ25日移動平均は93.5%

下落前の高値圏だと25日移動平均線の乖離が10%

騰落レシオは通常70~80%が底値圏

120~130%が高値圏といわれます
ただ70%割れで確実に反発してきましたが

今年1月15日には157.7%もあり、
高値の120~130%は
指標としてはやや不透明です

しかし93.5%は高値圏とはいえません

これは25日まで証券税制優遇終了による換金売りで個別株が売られ

その時点で騰落レシオは83%付近と
日経平均が16000円を超えて上昇しているのに
多くの個別株式がうられれるという
ねじれ現象
日経平均を押し上げる一部の株だけが上昇

25日後場からは換金売りも減少し、個別株も上昇となりました

チャートは日経平均先物です
金曜日の日経平均は小幅上昇しましたが、
利食いに押され一時は100円以上下落しました

金曜日のナイトセッションで16320円まで上昇し16260円で終了しました

月曜日は大納会
東京市場は1月5日までお休みとなります

明日の日経は上昇しそうですが、
休み中に105円をサポートできるのか

休み中に円安が進めばいいのですが(流れとしてはそちらですが)

円高になった場合1月6日まで東京は動けないで
やはりこの長い休みはちょっと不安ですね

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日経平均と連動するのは、どの通貨?

相関係数12.25.2013

海外がクリスマス休暇なので、この次期の為替は動きません

東京市場に世界中のオーダーが集まり、普段見たこともないよう通貨の
注文もはいります
ただこの時期は、まず動きません

今年、去年もそうですが、動くとすれば日本株の動きにつられて
ドル円、クロス円でしょうか

じゃ日経平均とどの通貨が一番連動するか? 

ドル円だと思いますか?

実はユーロ円が一番連動します

それが上の表ですが
岡三オンライン証券さんのページにe-profit FXというページがあり

ここでいろいろなものが見れます

相関係数というのがり-1から+1の間で2つの通貨の相関を示します

+1が完全相関で100%同じように動きます

0なら まったく相関なし

-1なら完全に逆に動きます

日経平均はユーロ円との相関が0.894 
ポンド円が0.881と高く

ついでドル円が0.844と高いので、
やはりドル円、ユーロ円、ポンド円とは連動します

一方豪ドル円は-0.185ですからむしろやや逆相関

金先物は-0.737ですからかなり逆相関です

これを見ると最近の動きがリスクオン的で、日本株高=円安のながれではあるけど

金はリスクオンの恩恵を受けず下落傾向、豪ドル円もそのような動きに近いといえます

今日も日経平均は+69 15959です

12月は1949年6月から 月別上昇確率は64.1%と上から4番目です

12月2日の寄りつきは15659.74ですから、これより上なら陽線です

今のところ陽線になりそうですね

ドル円は104円台をサポートしていますが、
日経平均が16000円を示現したわりには
やや上値が重い感じもしますが、
海外勢がいないですし
やはり節目の105円が重石になっています

クリスマス明けでどちらに行くか
この日経をみると底堅くはは見えるのですが

1月8日 19時30分から岡三オンライン証券さんで

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絶対に読んでほしい一冊

アルゴ12.21.2013

今日は相場をやる人が、絶対に読んでおいたほうが良い本を紹介します
【アルゴリズムが世界を支配する】クリストファー・スタイナー著 角川EPUB選書

今年読んだ本の中でダントツに面白かった1冊
そして今まで読んだビジネス書の中で3本の面白さの中に入ります

題名のとおりアルリズム(プログラム)がいま社会のいろいろな場所で利用されています。

その中でアルゴリズムと相場は非常に相性がいいのですが、
さまざまなアルゴリズム売買がいまマーケットを支配しています
マーケットの出来高のかなりの部分がすでにアルゴリズム取引になっている可能性も高く
特に短期売買はアルゴリズムが支配しているといっても良いでしょう

そんな中でアルゴリズムが社会にどんな影響を与えるのか
いろいろなケースでかかれています

まずは1960年代からプログラム売買を始めたオタクの物語
この人はその後、ある有名な証券会社をつくり上場させますが、それは呼んでからのお楽しみ

プログラム売買は1980年代以降に始まったとばかり思っていたのですが
この方は1960年代からスタートしました
さまざまな妨害を受けて、特にシカゴ取引所のピットでは、彼のプログラム売買の取引は
オーダーを通してもらえませんでした

シカゴの市場を牛耳るピットとレーダーがよそ者の彼の取引を排除しようとしたのですが、
彼はそれに対抗してナイスバディの美女を雇って(背景を隠して)オーダーを発注させるのですが
そうすると面白いようにオーダーが通るとか、意外と古典定期な裏技で
危機を打開していきます

ま~彼の歴史=アルゴリズム取引の歴史といってもいいでしょう
これを読んでいると裁量とレーダーの私はいずれアルゴリズムに敗れるのかと
心配になってしまいました

システム売買の投資家も裁量売買のトレーダーにもヒントを与えてくれる一冊です

また音楽やファッションなど、今流行を分析する業界のすべてで
アルゴリズムでの分析が行われており、高い精度で流行を当てています

もう子なると人間が働ける領域がどんどん狭くなっていってしまうと恐怖感を覚えます
マーケットだけでなく、われわれの未来に対して指針を与えてくれます

相場をやる人もやらない人もぜひ読んでみてください

19日は外為どっとコム総研の神田卓也さんと
年末年始特別対談で2013年の総括と2014年の予測を行いました

嵐のような天気の中で会場にお越しいただいたみなさん
そしてWEBでご覧になられたみなさん、ありがとうございました
オンデマンドもあるようなので、お時間あれば

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本日の注目材料 まずスティーブンス そしてFOMC

audusd12.18.2013

euraud12.18.20132013

今日はなんと言ってもFOMCですが、その前にいくつかイベントが

7時30分に スティーブンスRBA総裁講演

すでに豪ドルは0.89のバリアーを粉砕し0.88台を示現

チャートは豪ドルとユーロオージーです

8月の0.8845~50をブレークすれば、GSが予測するように0.85への道かもしれません

ユーロオージーは、1.5457と高値を更新中

2008年10月高値2.1145~2012年7月安値1.06の38.2%の1.5240を突破

1.06基点のフィボナッチエクスパンション2.618倍も1.5350付近

ユーロオージーがリーマンショックで2.11まで急騰するまでは

1.54~1.74の狭いレンジで推移していました
その下限の1.54に到達、
そうするとここは一旦高値圏になるのか?

あるいは50%戻しの1.6370付近まで上昇するのか?

高値になるとすれば、オージーが反発するのかユーロドルが下落するのか

ユーロドルが下落するとすればてティーパーリング開始がきっかけになるかもしれませんが

そうなれば豪ドルも下落するだろうし.....

8時50分には 日本の貿易収支 赤字拡大が続けば円安要因ですが

18時30分に英MPC議事録、失業率 ここでポンドガ動くでしょう

22時30分 べ11月住宅着工、建設許可 重要ですがFOMC前ですから

そして
28時 FOMC
ティーパーリングは五分五分じゃないかと思います

今週の19日、20時よりに外為どっとコムさんで 【年末対談YEN蔵&神田卓也】
という
セミナーを行います

外為どっとコム総合研究所の神田さんと、2013年の総括から
2014年の予想
などをテーマに対談いたします

去年同様に年末にむけてドル円、クロス円、日本株が上昇しています

この流れがどうなるかなどお話していきたいと思います

会場でも聞けますので、お時間があればぜひどうぞ

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本日の注目材料 日経平均とドル円の動き 米CPI

usdjpy12.17.2013

NK225,12.17.2013

日経平均先物は15時前に15150の安値をつけた後は上昇

ナイトセッションで一時15380円まで上昇
引けは140円高の15360円

一方ダウは一時175ドル高の15930.31ドルまで上昇

しかしドル円は103.10を超えることができず、102.85~103.10で小動き

日本株とダウがこれだけ上昇しているのに上がらないドル円

クロス円の売りの影響?

おそらくオプションのガンマトレードの影響

本日は

9時30分  RBA議事録

18時30分 英11月CPI

19時    ユーロ圏11月CPI 

22時30分 米11月CPI  米3Q経常収支

インフレ指標が目白押し
ユーロ圏、米ともにインフレ率が低下していることで、
金融緩和がデフレを抑制する
効果も期待されているため、
もしユーロ圏のCPIが低下していればECBの利下げ期待も

ただ確報値なので、それほど変化はない可能性も

米CPIが低下していれば、明日のティーパーリングの期待がしぼむ可能性も

日経平均先物が昨日の高値15420を超え、
13日ナイトセッションの高値15460円
あるいは15520円の戻り高値を超え
15560円に迫れるかどうか

そのときにドル円が103.20~30のレジスタンスを抜けられるかどうか

あるいは弱いドル円が足を引っ張り、日経平均も上昇できないか
ここら辺が本日のポイントに

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ドル円のターゲット

usdjpy12.162013

短観は予想を上回りましたが、内容的にはやや?の部分も
後場からの円高加速、株下落はFOMCを控えた動きなのでしょう

さてドル円ですが
米雇用統計前の101.62~103.92の50%がこの102.70~80付近

103.92基点のフィボナッチエクスパンション

1.618倍が102.90~95あたりで 短期的に戻り高値

2.618倍が102.40~45付近

61.8%戻しが102.50~55付近
とりあえず、

この50%戻しの102.70~80がサポートできないと
102.30~40 付近までの下落もあるのかもしれません

あとは11日の安値102.15~20付近

102.90~95を抜けられないと、下値トライなのでしょう

上抜けできれば103.20~30がターゲットに

書いているうちに株が終わりました
日経平均先物が15150円と本日の安値とつらあわせして反発
15210で引けてますが、この流れナイトセッションでどうなるか

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本日の注目材料 短観で株、ドル円がどうなるか

日銀短観12.162013

ドル円は103.92をつけた後に下落し103円はサポート

ユーロ円も142.80付近をつけた後に下落し141.30~40がサポート

本日は日銀短観の発表があります

大企業製造業のDIは前回12、今回予想は15(上のグラフ)

大企業設備投資は前回5.1% 予想5.5%

ここでよい短観、株価上昇、ドル円上昇となるか

あとはドラギECB総裁講演が23時に発表

今週のビックイベントはFOMC
それまでの流れがどうなるか、
短観がまづは注目されます

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ドル買い、円売り、日本株だけ上昇 流れの変化

11月米小売売上高12.132013

新規失業保険申請件数12.132013

昨日は、米長期金利が上昇、全般的にドル買いになりました。

11月の米小売売上高は前月比+0.7%と予想の0.6%を上回りました

上の図で棒グラフが前月比、折れ線グラフが前年比です

自動車を除く分も0.4%と予想の0.2%を上回りました。

クリスマス商戦も好調となると、第4四半期のGDPの個人消費を押し上げ

5日発表の第3四半期GDP改定値は3.6%と前回の2.8%、
予想の3.1%を上回りました。

この数字は在庫が0.83%→1.68%に上方されたことが原因で、

在庫の増加は、将来の在庫増とマイナス要因になる
あまり良い上昇ではありません。

しかし個人消費が(7~9月期は年率+1.4%)加速すれば、
良いGDPの数字に
なる可能性がでてきました。

強い米小売売上高と30年債入札が弱かったことで米長期金利が上昇

欧米株は下落しましましたが、ドル買いでドル円は103円台を回復
日経平均先物もナイトセッションで上昇となりました。

米国株の弱さにもかかわらず、日経平均はSQを無事通過して60円高

日本株と海外株の連動性がなくなり、ドル円、クロス円が堅調と

今までのリスクオン的な動きと異なる動きになっています

今後この動きが続くのかどうか注目ですね

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本日の材料、雇用統計の上昇を全戻し、豪雇用統計など

うusdjpy12.12.2013

ドル円は102.10~20で一旦サポートされましたが、

102.65~70を完全に抜けるまでは安心できません

日経先物はナイトセッションで15310円まで下落し、

これでドル円、日経平均は雇用統計の上昇を帳消しに
一旦仕切りなおし

今日はSQ前日、水曜日無事通過しましたが、
15270円付近がサポートできるか

本日は引きつつづきリスクオンの流れが止まるかどうか

8時50分に対外対内証券投資

9時30分に豪失業率

22時30分に米小売売上高、新規失業保険申請件数

本日はいよいよ19時から 岡三オンライン証券さんでWEBセミナーを行います
岡三オンラインの武部力也さんと一緒に【力蔵のガチンコ対談】を行います

力也とYEN蔵で力蔵です
2013年の相場を振り返りながら2014年の相場見通しをお話します
お時間があればぜひ

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