先週の為替、株価の動き

週間為替レンジ9.30.2012

週間株式レンジ9.30.42012

9月14日に豪ドル、9月17日にユーロドルは高値をつけた後に調整の下落中です。

言い換えればQE3が発表されるまで期待でドル売り、発表されてドルの安値をつけた後に、利食いでドル買戻しの展開になっています。

この間に中国の経済減速、資源価格の低下などで豪ドルが下落し、全般的にリスクオフの流れになりました。

先週はユーロが0.99%下落、豪ドルが0.67%下落、ユーロ円も1.19%下落、豪ドル円も0.87%下落しました。

一方株価指数をみると中国以外はすべて下落、フランスCAC40は4%の下落。

木曜日に株価対策を(IPOの1年間停止)発表した中国は上海総合が3.49%、ハンセンが1.11%の上昇となりました。

上海総合指数は2010年11月に3186.72の高値をつけた後は下げトレンドが継続しています。

今年入り3月の高値2374.282を高値に、9月26日に1999.484と2009年2月(1987.129)以来の2000を割れでしたが、株価対策発表で2日連騰になり2086.169とほぼ高値で引けました。

5月以降のあるいは2010年からの長い下げトレンドが2000割れで終了したかどうかはわかりませんが、上海総合指数の動きは注意したほうがいいでしょう。

上海総合の9月の月間騰落率は+2.02%、年間騰落率は-13.66%になっています。

先週はスペイン、ギリシャ問題が再燃し、ユーロ売りの材料になりました。

今週は5日に米国用統計があり、注目材料になります。

リスクオフの流れが収まるかどうか、再びドル売りになるか。

QE2の時はドルの反発が5週間続き、6週間もみ合ってから再度下落しました。

QE2の時と比べると、まだ調整は浅いのかもしれません。

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中国株価対策でリスクオンの流れに

上海総合9.28.2012

eurusd9.28.2012

audusd.9.28.2012

nzdusd9.28.2012

結局一昨日に底を打って昨日は上昇(ドル売り)でリスクオンの動きが加速。

きっかけは中国の市場活性化策。

来週の国慶節の休日、中国指導部の交代(まだ日程がはっきりしませんが)、温家宝首相が、A株のIPO(株式公開)を1年間凍結と発言で上海総合株価指数が2003.099→2056.323へ上昇。

中国株の上昇をきっかけに豪ドル、キウィが上昇、NY市場ではユーロドルも上昇してリスク音の流れになりました。

ユーロに関しては、スペインの2013年予算案と財政改革パッケージが発表され、社会保障準備金から30億ユーロの取り崩しで一時ユーロ売りになりましたが、その後反発1.29台を回復でした。

チャートは上海総合指数、ユーロドル、豪ドル、キウィの4時間足です。

上海総合は2000がサポートされ反発。

9月13日のFOMC後の高値(9月14日あるいは17日)から9月26日のの安値からの反発を比較すると、

ユーロドルは39.2%戻し(1.2960付近)を超えられず

豪ドルは50%戻し(1.0475)がレジスタンスに

キウィは100%戻し(0.8351)まで戻しています

キウィ>豪ドル>キウィの順で強弱がでています

スペイン、ギリシャ問題がるとは言えユーロの戻りは弱く、逆にキウィが強すぎる気がします。

ユーロが本格的に上昇してこないと、本格的なリスクオンにはならないでしょう。

ユーロが遅れて上昇してくるのか、行き過ぎのキウィが下落するのか注目しています。

今日は月末。4四半期末、半期末なのでロンドン8時やロンドン16時のフィキシングで大きなフローが出て動き可能性もあるので、この時間は要注意です。

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ゴールドの動きとドルの動き

gold 9.27.2012

 gold 9.27.20124h paint

リスクオフ気味ですが、トレンドのでないマーケットが続いています。

QEに反応しやすい商品、ゴールドの動きを見てみましょう。

チャートはゴールドの日足と4時間足のチャートです。

9月の初めに1695ドル近辺だったゴールドは、ECBとFOMCの決定を受けて1787ドル付近の高値をを付けました。

しかし2月29日の高値1790.50を付近を超えることができずに、昨日は1736.40付近まで下落後に1755ドル付近に反発しています。

1800ドル付近が依然として重要なレジスタンスとして機能しています。

もう少し詳しいチャートが4時間足です。

8月31日のバーナンキ講演で1660→1690に上昇

9月7日のECB理事会翌日に1690→1740に上昇

9月13日のFOMCで1735→1775に上昇

このようにゴールドは各中央銀行のイベントごとに上昇し、追加緩和の動きに反応してドル売りゴールド買いが進んでいることがわかります。

しかし9月21日に1787ドルの高値を付けた後は下落を開始し、昨日はサポートされていた1750~55を抜けて1733.50付近まで下落後に1755付近まで反発しています。

この1760付近を完全に上抜けしないと、上値が重い感じがします。

下値のめどとしてはFOMCでのスタート地点の1720ドル付近、抜ければECBでのスタート地点1680ドル付近ではないかと思っています。

QEに一番反応しやすいゴールドの方向性が定まらないうちは、ドル売りまで調整が長引かもしれません。

ゴールド売り=ドル買い=ユーロ売り・豪ドル売り、ゴールド買い=ドル売り=ユーロ買い、豪ドル買いが一般的なリスクオン、リスクオフです。

もちろん中国の問題で豪ドルやゴールドが売られやすいなどの特殊要因もありますが、基本はこの動き。

QE3後の調整局面が終わるのかどうか(ドル売りに再び転じるかどうか)、ゴールドの動きに注目しています。

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安倍自民党総裁でJGB売り?円売り?

JGB9.26.2012 5分足

JGB9.26.2012

自民党総裁選は決選投票で安倍晋三氏が総裁に決定しました。

党員票では圧倒的優勢な石破氏でしたが国会議員票では逆転されてしまいました。

チャートはJGB先物の5分足と1時間足です。

安倍新総裁決定でJGB先物は144.08円から144.02円下落し本日の安値を付けました。

JGBの債券先物の価格下落は債券売りで利回りの上昇です。

安倍さんはデフレ下での消費税上げに反対で3党合意破棄かとの思惑もファーストアクションでJGB脳裏になったのでしょう。しかし安倍さんは日銀の緩和に対してもっとやれというスタンスですから、日銀への金融緩和圧力の増大ということですぐに反発という見方もできます。(その後144.12円まで上昇)

ドル円はこの間77.72→77.77に5銭ほど上昇しただけでした。

ま~日本の政治ネタで為替が動いたことはありませんから

むしろ2番目の時間足のチャートに注目しています。

9月18日に143.48と最近の安値をつけた後、9月19日の日銀の追加緩和後に143.90まで上昇したごは過ぎに下落して143.57まで下落しました。

国債市場は日銀の緩和に関してひやっやかな見方をしているのかなということを9月19日のブログで書きました。

しかし143.57を底にJGBの先物は上昇し9月24日には緩和時の高値143.90をブレーク、9月6日の高値144.03も上抜けし144.12と高値を更新しています。

このレベルは9月6日以来の高値で、6日の高値は144.17でした。

短期的にはこの144円付近がサポートになっています。

このJGBの上昇は日銀の追加緩和が聞いているのでしょうか?

それもあると思うのですが、むしろ世界的なリスクオフの流れの影響で債券の上昇という流れになっているのでしょう。

日経平均も本日は184.84の大幅下落で8906.70と9000を割り込んできています。

ECB、FRB、日銀と3兄弟の追加緩和でリスクオンになりましたが、その調整がだんだんでてきています

まだ高値圏にはいますが売り圧力も強く、今しばらく調整局面が続くのではないでしょうか。

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昨日は資源国売り、キウィのターゲット

レンジ9.25.2012

レンジ9.25.2012

レンジを抜け出せずに小動きなマーケットが続いています。

昨日はアジア時間からゴールドが下落するなど(1770ドル→1760ドル)リスクオフの流になりました。

最初の棒グラフは各通貨の騰落率です。

ユーロ1.38%、豪ドル1.35%、キウィ1.38%と割と大きく下落しました。

ユーロ円0.94、豪ドル円0.9%、ニュージーランド円0.92%、ランド円1.23%と下落し、やはり資源国通貨の売りも目立ちました。

ニュージーランドは資源国というよりは、乳製品を中心とした農業国ですが、やはりオージーに引きずられて資源国通貨と同じような動きになりやすいというか、オージーと同じような動きになります。

そのなかでオージーキウィの動きがあるので、たまに股先になったりしますが、基本は同じような動きの上に、豪ドルよりボラティリティが高い動きをします。

チャートはキウィの時間足です。

0.8350、0.8330とダブルトップをつけて下落中です。

昨日までサポートされていた0.8240~50付近が短期的なレジスタンス

昨日は480時間移動平均線の0.8175~80付近がサポートされました。

480時間=20日ですから20日移動平均線もそこにあります。

短期的には0.8250が上抜けすれば、0.8170~0.8350のレンジ、0.8170付近が下抜けすれば、0.8120、そこも抜ければ0.8050~60付近までの下落を見ています。

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5、豪ドル円

今後の短~中期的な注目材料

週間レンジ9.24.2012

週間株レンジ9.24.2012

日米欧の中央銀行が追加緩和に動き、大きなイベントが終了。

3週連続の緩和でリスクオンの動きになりましたが、日銀の追加緩和でむしろ出尽くし感から調整的な動きになっています。

チャートは先週の各通貨の騰落率と主要株式指数の騰落率です。

為替を見ると、ドル円以外はドル買いでユーロとオージーも1%ほど下落しました。

クロス円もユーロ円、豪ドル円が1%以上下落しリスクオンというか、9月に入り上昇していた分の調整が出ています。

主要株価指数をみるとドイツDAXが0.8%ほど上昇しましたが、他の指数は下落。

英FTが1%、フランスCACが0.8%と大きく下落。あとは小幅の下落となりました

その中で上海総合は4.4%と大きく下落。

やはり中国経済減速、中国株の下落が豪ドルの下落も加速させているという動きになっています。

日中間の政治的な緊張など、中国をめぐっては悪材料満載ですが、ここが回復してこないと本格的なリスクオンにも黄色信号がともるので重要な材料。

中国の問題は中期的な注目材料とみています。

スペインの支援申請がすぐに出るのかどうか、ギリシャの再支援などの問題がユーロにとっては重しになっています。

9月6日以降のユーロの買い戻しの調整が、スペインと再びのギリシャ問題を材料に起こっています。

これは比較的短期の問題ですが、スペインはいずれ申請するでしょうが、そこに至るまでユーロがどこまで調整するのか?

1.29付近で止まるのか、あるいは1.27まで下落するのか、短期の注目材料とみています。

最後にFOMCのQE3の影響がどこまだ続くか?

これは中長期の材料です。

QE2の時もそうでしたが、QE決定までは期待感からドル売り、実際QEが決定されると利食いのドル買いがでました。

今回も利食いのドル買いがでていますが、9月末、4半期末ということで月末、期末のドル買い需要もでているのかもしれません。

QEで一番影響の出る米国株が依然として高値圏で推移しているうちは、いずれリスクオンのドル売りでよいのであないでしょうか

もちろん米国株が大きく崩れるようであれば要注意ですが、それまでは調整後に再びリスクオン、ドル売りの流れが来るのではないかという見ています。

これが中長期的なテーマになります。

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ユーロドルはオプションとクロスがおもしに

euraud9.21.2012

ユーロドルは欧州序盤で1.3050付近まで上昇しましたが、そこを高値に反転下落。

中東勢の買いの噂もありました。

1.29台前半がサポートされていますが1.30台は重たい展開に。

1.2990~1.3030付近には本日のニューヨークカットのオプションエクスパイアリー(期日)があるようで、

そのオプションの影響で1.3を挟んだガチガチのレンジになっている可能性があります。

チャートはユーロオージーですが、ユーロクロスの重さもユーロドルを上値を重くしているのかもしれません。

ユーロオージーは1.2550を高値に本日も含めて4日連続下落し1.23台中盤まで来ています

サポートされていた1.2370~80がブレークしてきました。

1.23前半を抜けると1.22付近まで下落するのではないかとみています。

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日銀で世界的な緩和第1弾は打ち止め?

eurusd9.20.2012

ドルインデックス9.20.2012

9月6日のECB

9月13日のFOMC

9月19日のBOJ

日米欧の中央銀行が追加緩和に動いて、1週間ごとに大きなイベントでしたが、真打のBOJが登場したころは世間は調整モードになってしまいました。

チャートはユーロドルとドルインデックスです。

ユーロドルは11月27日の高値~7月24日の安値1.2041の50%戻し1.3140~50付近がレジスタンスになり下落中。

FOMCの決定直後の上昇した1.2980~90付近が短期的サポートになっています。

ここを抜けてしまうとネックラインの1.2750~1.2820が次の重要なサポートレベルで、ここがサポートできれば1.27~1.32のレンジでしばらく調整するのではないかと思います。

ドルインデックスも78.50付近がサポートされ、こちらも78~81のレンジが続きそうで、ここら辺はユーロドルの1.28~1.31のレンジと整合性があり、ドルインデックスもレンジ入りを示唆していると思います。

BOJとしてはECB、FOMCに追随して追加緩和をしてややサプライズでしたが、すでに市場は調整モードです。

BOJの頑張りもあまり短期的にはあまり効果が期待できないかもしれません。

昨日書きましたが債券市場の動きが正しかったようです。

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日銀緩和後の各市場の反応

JGB先物9.18.2012

usdjpy9.19.2012

日経平均9.19.2012

日銀が予想外の追加緩和に踏み切りました。

ECB、FOMCに押されての行動でした。

資産買入れ等の基金を70兆円から80兆円に10兆円増額

長期国債の買い入れ枠を5兆円増額、国庫短期証券買い入れ枠を5兆円増額

長期国債買い入れ期限を2013年6月末から12月末へ延長

この決定を受けた3市場の反応を比較してみました

最初のチャートはJGB先物

発表直後に143.68円から143.90円の急騰しましたが、その後143.57と発表時のレベルを下回ってしまい

JGBに関しては行ってこいになってしまいました。

長期国債の入札下限金利を撤廃しましたが、、超過準備の付利が0.1%に設定されているために、これ以上の短期金利の低下が難しいのかもしれません。

2番目のチャートはドル円です。

79円台前半に上昇、79円台をサポートしていますが、前回高値の79.60~70を超えられるかどうかキーになりそうです。

3番目のチャートは日経平均

9232.21で終了5月2日以降の高値を更新しました。

5月7日~5月2日で9380.25→9206.45で窓を開けていますが、この窓を完全に埋めて9380を超えられるかどうかがキーです。

こう見ると今回の緩和に対しての反応は株→為替→債券の順になっています。

債券市場の冷めた反応が気になります。

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ドル円膠着はオプションが原因か

usdjpy9.18.2012

金曜日からドル円の上昇が目立ちます。

昨日はのNY時間の朝、欧州系からユーロ円の大量の買いが出て102.80→103.84まで急騰し、5月9日以来の高値103.84を付けました。

ここは7月24日の安値94.10を起点とするフィボナッチエクスパンション2.618倍に当たります。

また5月4日にブレークするまで(2月20日~5月4日)104.50~111.42のレンジの下限、の104.50のレジスタンスが控えており、この104.50付近が天井圏になる、ブレークできるか中期的に重要なレベル近くまで反発しました。

このユーロ円の上昇を受けてドル円も78.92付近まで上昇しました。

先週米系ファンドが、18~19日の日銀政策決定会合の緩和を期待して78.50のオプションを購入したことも、ドル円の上昇要因に。

日銀政策決定会合での緩和期待、日中問題の緊張からくる地政学的リスクなども円安要因になっています。

とはいえ78.50オプションを買った投資家は79円にかけて78.円台後半は売りをし、昨日はかなり売れているはずですから78.50から下は売った分の買い戻しが出て、78.50割れをサポートしているのかもしれません。

これはガンマトレードと呼ばれ、78.50の購入者がそのようなトレードを行っている可能性はあります。

チャートはドル円の時間足ですが、480時間線が78.36辺りにあります。

480時間といえば20日、営業日ベースで約1か月、この1か月の平均値は78.30~40付近ということになります。

明日の日銀の発表までは78.50を挟んだ展開になるのかもしれません。

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